الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

الگوریتمیک‌تریدینگ چیست؟

الگوریتم: مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها است که به ترتیب خاصی اجرا می‌شوند و مسئله‌ای را حل می‌کنند. به‌عبارت‌ دیگر یک الگوریتم، روشی گام‌به‌گام برای حل مسئله است.

الگوریتمیک‌تریدینگ، روشی در معامله‌گری است که از کامپیوتر برای تحلیل و معامله‌گری استفاده می‌شود.

 

وظیفه الگوریتمیک تریدیگ

الگوریتمیک‌تریدینگ ۴ وظیفه مهم را بر عهده دارد:

  1. با جستجو در سهم‌ها و محصولات مختلف، بر اساس استراتژی معاملاتی که برای آن تعریف کردیم، فرصت‌های معاملاتی را تشخیص دهد.

  2. پس از تشخیص اقدام به پوزیشن گیری کند.

  3. مدیریت پوزیشن‌های بازشده را بر عهده گیرد.

  4. بر کل فرایند معامله، با توجه به سیستم تعریف‌شده، مدیریت ریسک و سرمایه‌ای را انجام دهد.

درصورتی‌که هر ۴ مرحله باهم انجام شود به آن ” سیستم‌های کاملاً خودکار” و درصورتی‌که تنها از چند عامل با توجه به سلیقه خودمان استفاده کنیم، به آن ” سیستم‌های نیمه‌خودکار” می‌گویند.

 

معاملات الگوریتمی: به انگلیسی (Algorithmic Trading): در بازارهای مالی الکترونیکی، معاملات الگوریتمی به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. یک یا چند الگوریتم در انتخاب و اعمال این سفارش‌ها از جنبه‌های مختلف مانند زمان‌بندی، قیمت یا حجم آن تصمیم می‌گیرند. در بسیاری اوقات ورود و انجام سفارش‌ها بدون دخالت انسان انجام می‌شود. استفاده گسترده‌ای در بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد.(ویکی‌پدیا)

در الگوریتمیک‌تریدینگ، روش معاملاتی خود را به برنامه‌ای قابل‌فهم برای کامپیوتر تبدیل می‌کنیم که در بازار به‌صورت اتوماتیک، اقدام به معامله کند.

 

سیستم‌های خودکار به دو صورت به برنامه‌نویس کمک می‌کنند:

سیستم‌های کاملاً خودکار

در این سیستم‌ها تمام مراحل باز کردن و بستن و مدیریت پوزیشن و مدیریت سرمایه به‌صورت کاملاً خودکار انجام می‌شود.

به این‌گونه برنامه‌ها اصطلاحاً اکسپرت (Expert) نیز می‌گویند.

سیستم‌های نیمه‌خودکار

در این روش، از کامپیوتر برای تحلیل و بررسی حجم وسیعی از اطلاعات موجود در بازار و قیمت محصول مورد معامله، استفاده می‌شود و درنهایت معامله به‌صورت دستی انجام می‌شود. این سیستم‌ها به سیستم‌های مکانیزه تصمیم‌یار نیز معروف‌اند.

برای انجام معامله در بازارهای مالی، نیاز به یک سری ورودی هستیم، اطلاعاتی مانند قیمت، حجم معاملات، وضعیت قیمت نسبت به اندیکاتورها، اخبار اقتصادی و سیاسی تأثیرگذار بر قیمت‌ها و بسیار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دیگر.

تعداد محصولاتی که در هر بازار با توجه به نوع آن می‌توانیم معامله کنیم نیز کم نیست. به‌طور مثال تعداد شرکت‌های فعال و غیرفعال بورس و فرابورس تهران، حدوداً ۲۴۰۰ عدد (در تاریخ نگارش) است که هرکدام از آن‌ها شرایط و اطلاعات مالی و قیمتی مربوط به خود را دارند و عملاً بررسی حتی تعداد کمی از آن‌ها به‌صورت دستی، کاری بسیار دشوار است.

در بورس‌های معتبر دنیا که بسیاری از محصولات و سهام، به‌صورت ۲۴ ساعته در حال معامله هستند. پس منطقی است که تمام یا مقداری از تحلیل اطلاعات را به کامپیوتر بسپاریم.

زبانه‌ای برنامه‌نویسی مختلفی برای تحلیل وجود دارند مانند نرم‌افزار متلب، R، پایتون، mql. در این سری مقالات تمرکز ما بر روی نرم‌افزار متاتریدر و زبان برنامه‌نویسی mql است.

 

نویسنده بهرنگ موسوی( مدرس و معامله گر بازارهای مالی با روش الگوریتمیک تریدینگ)

در ادامه بخوانید:دو نوع حد زیان که تریدرهای حرفه ای بر مبنای آنها معامله میکنند و چگونگی بکارگیری آنها ؟

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.