شاخص دراودان (Drawdown) در فارکس به چه معناست؟ – نحوه مدیریت افت سرمایه

دراودان (به انگلیسی: Drawdown)، در فارکس به معنی افت سرمایه یک معامله گر پس از انجام یک یا چند معامله است. هر تریدری بنا بر تیپ شخصیتی خود، مقدار مشخصی از ضرر را می پذیرد. همین موضوع باعث به وجود آمدن سبک های مختلف معاملاتی از نظر ریسک پذیری می شود.

معامله گرهای حرفه ای و اساتید بازارهای مالی همواره بر این باورند که در دنیای معامله گری، ابتدا بایستی جلوی ضرر و از دست رفتن سرمایه را بگیریم، و سپس به فکر کسب سود منطقی و درست از بازار باشیم.

پس، افت سرمایه موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در ادامه این مطلب به دراودان و رابطه آن با مدیریت سرمایه و ریسک و ضرر در فارکس می پردازیم.

اهمیت دراودان برای تریدرهای فارکس –چرا همیشه باید حواس مان بهDrawdown باشد؟

به سه دلیل، بسیاری از معامله گرها بیشتر اوقات و در مجموع در بازارهای مالی و به ویژه فارکس (Forex) بازنده هستند:

• نداشتن برنامه و نظم در ترید
• رعایت نکردن مدیریت سرمایه
• نداشتن استراتژی معاملاتی با امید مثبت

معامله کردن در بازاری مانند فارکس، قمار نیست که با چاشنی شانس بتوان از آن پیروز بیرون آمد. بنابراین، باید اصول معامله گری را صفر تا صد رعایت کرد.

یکی از مهمترین عواملی که اکثر معامله گرها متاسفانه آن را زیاد جدی نمی گیرند، مدیریت سرمایه است و همین جدی نگرفتن دلیل شکست بسیاری از افراد است.

یکی از مهمترین شاخص ها در مدیریت سرمایه، «افت سرمایه» یا همان Drawdown است که با DD هم آن را نشان می دهند.

همانطور که گفتیم، فارکس قمار نیست؛ و در طرف دیگر یک معامله گر حرفه ای همیشه ابتدا اصل سرمایه خود را ضمانت می کند و سپس به فکر کسب سود است. حالا چطور اصل سرمایه را ضمانت کنیم؟

منظور از ضمانت اصل سرمایه این است که در یک یا چند معامله تمام دارایی خود را نبازیم و به خاک سیاه ننشینیم! برای این کار لازم است یک بار افت سرمایه کلی قابل قبول را (از نظر خودمان) محاسبه کنیم، بار دیگر قبل از هر معامله مشخص کنیم در این معامله به خصوص تا چه میزان ضرر (DD) را می پذیریم.

مثال: یک تریدر 1000 دلار سرمایه اولیه دارد. بنا بر شخصیت و ویژگی های فردی و اخلاقی و میزان ریسک پذیری، این معامله گر همان ابتدا مشخص می کند که تا 20 درصد سرمایه اش را حاضر است ریسک کند.

در هر معامله نیز او 1 درصد از سرمایه اش را ریسک خواهد کرد. بنابراین:

نحوه محاسبه شاخص دراودان در فارکس به صورت اصولی
برای محاسبه افت سرمایه فرمول رایجی وجود دارد:

فرض کنید حساب شما به 100 دلار می رسد، و سپس تا 72 دلار کاهش پیدا می کند. دراودان شما برابر است با 100 / (72 – 100) که می شود 28 درصد.
هر بار که بالانس حساب شما نسبت به دفعه قبل بالاتر برود (قله جدید)، یا اگر در آینده ضرر بیشتری متحمل شدید (دره جدید)، بایستی افت سرمایه را مجدد محاسبه کنید. به بیشترین ضرر اصطلاحا ماکسیمم دراودان می گویند (Max DD) که شاخص بسیار مهمی برای ارزیابی عملکرد یک سیستم معاملاتی است.

راه های کاهش افت سرمایه در فارکس با توجه به دراودان

برای کاهش افت سرمایه و جلوگیری از ضررهای سنگین، ما 4 راه به شما پیشنهاد می دهیم:

• حد ضرر
• حجم معاملات مناسب
• پورتفولیو
• ربات معامله گر

1- استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر را همیشه در تمام معاملات رعایت کنید.

نداشتن حد ضرر می تواند به سادگی برای شما فاجعه درست کند. اگر حد ضرر نداشته باشید و حساب شما در ضرر برود، احتمال زیاد معامله را نمی بندید زیرا امید دارید بازار برگردد. با گذشت زمان ضرر شما بیشتر می شود و شما در باتلاقی گیر افتاده اید که دیگر دیر شده است.

اگر معامله را ببندید، ضرر سنگینی خواهید کرد و اگر نبندید، احتمالا باید شاهد از دست رفتن تمام سرمایه خود باشید تا بروکر به جای شما معامله را ببندد!

2- حجم پوزیشن های شما باید متناسب با سرمایه شما باشد. با سرمایه اولیه کم، اگر با حجم بالایی وارد معامله شوید، کوچکترین حرکت ناگهانی (اسپایک / Spike) در بازار در جهت مخالف برابر با است با ضرر شدید، آن هم فقط در یک معامله.

3- پورتفولیو یعنی سبد سهام؛ همان داستان معروف تخم مرغ ها و یک سبد. تمام پول خود را هرگز روی یک سهم ریسک نکنید! سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کنید و در بازارهای مختلف (فارکس، بورس ایران، طلا، کریپتو و …) وارد شوید و در همان بازارها روی سهم های مختلف کار کنید.

بدین ترتیب اگر شرایط در یک بازار ریزشی باشد، بازارهای دیگر احتمالا ضرر شما را جبران می کنند.

4- استفاده از ربات های معامله گر (Expert Advisors) را به این دلیل توصیه می کنیم که ربات ها خطاهای انسانی را ندارد، 24 ساعته با همان دقت کار می کنند، بعد از ضرر احساساتی نمی شوند و تصمیمات غیرمنطقی نمی گیرند.

راه های مدیریت دراودان (Drawdown) در فارکس

مدیریت Drawdown در بازار فارکس با مدیریت سرمایه و مدیریت ذهن میسر است. در بحث مدیریت سرمایه (Money Management) و مدیریت ذهن، نسبت به موارد زیر باید کاملا آگاه باشید و سوالاتی را همیشه از خود بپرسید و جواب آنها را یادداشت کنید:

* سرمایه اولیه

سرمایه اولیه من چقدر است؟ اگر این سرمایه کاملا از بین برود، آیا در زندگی دچار چالش می شوم؟

* ضرر

ضرر مجاز در هر معامله چقدر است؟ چه میزان ضرر را در هر معامله می پذیرم و ناراحت نمی شوم؟ چند ضرر متوالی را تحمل می کنم؟ آیا وقتی ضرر می کنم سریع معامله را می بندم؟

* سود

در طول یک هفته انتظار چقدر سود دارم (نسبت به سرمایه اولیه)؟ آیا انتظار من منطقی و شدنی است؟ اگر به سود مورد انتظار رسیدم، آیا باز ادامه دهم؟ اگر به سود مورد انتظار نرسیدم چه باید بکنم؟

* زمان

در طول روز / هفته چقدر زمان برای ترید می گذارم؟ معامله کردن چقدر برای من اولویت دارد؟ آیا برای ترید کردن نظم و برنامه مشخصی دارم؟

* ریسک پذیری

آیا تیپ شخصیتی من ریسک پذیر است؟ چقدر حاضرم در بازارهای مالی ریسک کنم؟

* دانش و اطلاعات

آیا به اندازه کافی آموزش دیده ام؟ آیا استراتژی معاملاتی مناسبی برای ترید دارم؟ آیا عدم آگاهی می تواند دلیل شکست من باشد؟

پاسخ به سوالات بالا می تواند کمک بسیار زیادی در مدیریت دراودان برای یک تریدر باشد.

تعیین استراتژی معاملاتی فارکس با توجه به دراودان

فرقی نمی کند استراتژی شما برای ورود به معاملات و خروج از آنها چه چیزی باشد. برای داشتن یک استراتژی درست از نظر مدیریت سرمایه، حتما این کارها را انجام دهید:

اول) میزان دراودان خود را در هر معامله و با توجه به سرمایه اولیه از قبل مشخص کنید. برای مثال، با 1000 دلار سرمایه اولیه، من حاضرم 20 درصد ریسک کنم و در هر معامله 2 درصد از سرمایه را درگیر می کنم.

دوم) حد ضرر خود را در هر معامله جایی قرار دهید که اگر معامله با حد ضرر بسته شد، نهایت همان 2 درصد از پول شما از بین برود. برای مثال:

اگر مجموع دراودان های شما به 20 درصد کل حساب رسید، شما باید معامله کردن را متوقف کنید و استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید.

تاثیر اهرم های سنگین در افت سرمایه

استفاده از اهرم یا همان لوریج در معامله کردن بسیار جذاب است و حتی واجب. لوریج به یک معامله گر قدرت و اعتبار می دهد.

اما این لوریج برای مواقع سود بسیار خوب است و در ضرر قاتل بیشتر معامله گرهاست؛ زیرا کارگزاری هنگام ضرر کنار تریدرها نیست و ضرر را از سرمایه خود تریدر برمیدارد و اعتبار خودش را مصرف نمی کند.

بنابراین، اهرم های بالا، اگرچه قدرت بالایی به معامله گرها می دهند، اما کاتالیزور ضرر هستند. شما اگر 100 دلار داشته باشید، با لوریج 1 به 100، به اندازه 10 هزار دلار اعتبار دارید. در واقع 100 دلار از شما و 9900 دلار از بروکر.

با 10 هزار دلار بعضا تا یک لات می توانید وارد معامله شوید، اما اگر ضرر کنید، اولا ضرر از 100 دلار سرمایه شما کسر می شود، و ثانیا با حجم 1 لات، هر پیپ ضرر برابر 10 دلار ضرر خواهد بود! سرمایه شما به راحتی از بین می رود!

عکس زیر، مثال خوبی از خطرات استفاده از اهرم سنگین است.

منبع : /https://irantopfxbrokers.com