معاملات الگوریتمی در بورس چیست و چگونه انجام می‌شود؟

در نبرد انسان و ماشین گاهی این کامپیوترها هستند که پیروز می‌شوند. یکی از این موارد استفاده از کامپیوترها در بازار بورس و سهام است. وقتی در معاملات بورس پای کامپیوترها به میان می‌آید، ریسک پایین‌تر، دخالت کمتر عواطف انسانی، حداقل رسیدن خطای محاسباتی و موارد این‌چنینی، برگ برنده یک سهامدار و کارگزار خواهد بود.
در این مقاله قصد داریم تا به بررسی یکی از مسائل روز دنیای تجارت و معاملات بورس، یعنی استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات بورسی بپردازیم و بگوییم که منظور از الگوریتم و منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

الگوریتم چیست؟

الگوریتم مجموعه دستورالعمل‎هایی است که برای انجام یک کار خاص، طراحی‌شده است. الگوریتم می‌تواند یک فرآیند ساده مانند ضرب یک عدد در دو، یا یک عملیات پیچیده مثل استفاده از الگوریتم برای معاملات باشد.
یکی از کاربردهایی که در آن می‌توان به کمک الگوریتم‌ها به نتایج دلخواه رسید، استفاده از الگوریتم‌ها در معاملات و بخصوص معاملات بورس است؛ اما برای پاسخ به این سؤال که معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ باید به تعریف معاملات الگوریتمی بپردازیم.

معاملات الگوریتمی

با تعریف الگوریتم حالا ابزار کافی برای شرح یکی از کاربردهای استفاده از الگوریتم یعنی کسب درآمد و انجام معاملات را داریم.
منظور از معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار و معاملات جعبه سیاه نیز گفته می‌شود) از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌کند که از مجموعه دستورالعمل‌های مشخص (الگوریتم) برای انجام معاملات پیروی می‌کند. ازنظر تئوری، این نوع تجارت می‌تواند با سرعت و به‌صورت مکرر ایجاد سود و درآمد کند که امکان آن در یک تجارت به‌وسیله انسانی غیرممکن است.
به‌غیراز فرصت‌های سودآوری برای معامله‌گر، انجام معاملات به این روش، با رد تأثیر عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، معاملات را سیستماتیک تر می‌کند.
قبل از آنچه بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست، انواع معاملات الگوریتمی را شرح می‌دهیم.

انواع معاملات الگوریتمی

این نوع معاملات در انواع مختلف و در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری گوناگون مورداستفاده قرار می‌گیرد ازجمله:
• سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت
• معاملات کوتاه‌مدت
• معاملات سیستماتیک

[irp posts=”9595″ name=”استراتژی معاملاتی چیست؟”]

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

گفتیم که الگوریتم مجموعه‌ای از قوانین تعریف‌شده است که برای انجام یک فرآیند خاص طراحی‌شده است. پس طبق این تعریف، هرکجا که دادوستدی در کار باشد می‌توان از این ابزار برای تحلیل شرایط و اتخاذ تصمیم مناسب برای خریدوفروش کالا یا خدماتی خاص، بهره برد. پس الگوریتم می‌تواند یک ابزار کمکی در معاملات بورس و خریدوفروش یا دادوستد سهام باشد.
به‌عنوان‌مثال، یک معامله‌گر ممکن است از این معاملات برای اجرای سریع سفارش‌ها در صورت رسیدن یا سقوط یک سهام خاص به یک قیمت مشخص استفاده کند. همچنین الگوریتم ممکن است بر اساس فرمان‌هایی که برای آن تعریف‌شده است، تعداد سهم یا سهام مناسب برای خرید یا فروش را نسبت به شرایط مختلف تعیین کند. نکته مهم و البته طبیعی این است که هر چه الگوریتم بکار رفته برای معاملات بورسی، جزئیات و پیش‌شرط‌های بیشتری را لحاظ کند، احتمال موفقیت به کمک الگوریتم مذکور بیشتر خواهد بود..(در ادامه مقاله سود مرکب در بورس را هم بخوانید)

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

تقریباً در خلال بحث، عمده مزایای استفاده از الگوریتم در معاملات و بخصوص معاملات بورس را شرح دادیم؛ اما در این بخش به سایر مزایا و محاسن استفاده از الگوریتم و دانش کامپیوتر در معاملات بورسی را شرح می‌دهیم.
• انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن
• خریدوفروش سهام در سریع‌ترین زمان
• انجام معاملات قبل از تغییرات چشمگیر
• کاهش هزینه‌ معاملات
• بررسی هم‌زمان شرایط به‌صورت خودکار
• به حداقل رسیدن احتمال خطاهای دستی در ثبت خریدوفروش
• استفاده از داده‌های واقعی برای بررسی درستی استراتژی‌های مختلف

معاملات فرکانس بالا (HFT)

امروزه بیشتر معاملاتی که به کمک الگوریتم‌ها انجام می‌شوند، معاملات فرکانس بالا (HFT) است که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را در بازارهای مختلف با سرعت‌بالا و با گرفتن پارامترهای تصمیم‌گیری چند معیاره و بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده، انجام دهد.

مثالی از به‌کارگیری الگوریتم در معاملات سهام

برای روشن شدن موضوع از یک مثال عملی استفاده می‌کنیم. ما در این مثال یک الگوریتم بسیار ساده را در نظر گرفته‌ایم که به فهم آنچه گفتیم بیشتر کمک کند.
قبل از شرح مثال باید در مورد “میانگین متحرک” توضیحی مختصر ارائه دهیم. میانگین متحرک یکی از معیارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت را در روزهای گذشته به شکل واضح نشان می‌دهد. این معیار اطلاعات را در بازه‌های زمانی مختلف در دسترس قرار می‌دهد.
حالا به مثال می‌پردازیم. فرض کنید یک فرد به‌عنوان یک سهامدار قصد دارد برای معاملات بورسی خود از الگوریتم‌های طراحی‌شده استفاده کند. این الگوریتم دو پیش‌شرط را برای معاملات در نظر می‌گیرد.

• وقتی میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت، 50 سهم از سهام را خریداری کنید.
• زمانی که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه پایین‌تر رفت، سهام موردنظر را بفروشید.

[irp posts=”8928″ name=”0 تا 100 پلتفرم های معاملاتی فارکس و بورس ایران”]

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به‌طور خودکار قیمت سهام (و شاخصه‌ای میانگین متحرک) را کنترل می‌کند و در صورت تحقق شرایط تعریف‌شده، سفارش‌ها خریدوفروش را ثبت می‌نماید. با این روش معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای زنده یا ثبت سفارش‌ها به‌صورت دستی ندارد. این سیستم محاسباتی با شناسایی صحیح فرصت معامله به‌صورت خودکار همه کارها را انجام می‌دهد.(در ادامه مقاله خریدوفروش حقوقی را بخوانید)

الزامات فنی

اجرای الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای، آخرین مرحله استفاده از الگوریتم‌ها در بورس است و قبل از آن نیاز به فراهم کردن الزامات لازم در کنار استراتژی مناسب داریم.
چالش پیش رو در این مرحله این است که استراتژی شناسایی‌شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنیم که برای ثبت سفارش به‌حساب تجاری دسترسی دارد. این الزامات عبارت‌اند از:

• دانش برنامه‌نویسی رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی استراتژی معاملاتی موردنیاز، استخدام برنامه‌نویس یا به‌کارگیری نرم‌افزارهای از پیش‌ساخته شده
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم‌عامل‌های لازم برای ثبت سفارش
• دسترسی به داده‌های لازم که توسط الگوریتم برای فرصت‌های ثبت سفارش کنترل می‌شوند
• امکان دسترسی به داده‌های قدیمی و پایگاه داده‌ها برای استفاده در الگوریتم، بسته به پیچیدگی دستورهای پیاده‌سازی شده در الگوریتم

نباید از کنار استفاده از الگوریتم در انجام معاملات بورس به‌سادگی گذشت. اگر درگذشته کسب درآمد و سود چشمگیر در بورس را چیزی شبیه به رؤیا می‌دانستید، امروزه خریدوفروش سهام به کمک معاملات الگوریتمی می‌تواند همان چیزی باشد که رؤیاها را دست‌یافتنی می‌کند. در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که معاملات الگوریتمی در بورس چیست، به مزایا و چگونگی انجام آن، به همراه ذکر یک مثال پرداختیم.

منابع:

https://www.investopedia.com/articles/active-trading/101014/basics-algorithmic-trading-concepts-and-examples.asp

https://techterms.com/definition/algorithm

[irp posts=”20069″ name=”وبینار آشنایی با معاملات الگوریتمی”]