کتاب گذر از معاملات سنتی

چه مشکلی و برای چه گروهی وجود داشت که من را ترغیب به نوشتن کتاب گذر از معاملات سنتی کرد؟

از نظر من مهمترین مشکلی که معامله گران تاز کار و حتی نیمه حرفه ای دارند، ۳ مورد زیر است که دانستن معاملات الگوریتمی، میتواند آنها را حل کند:

1. فکر میکنند با روشی که در یک بازار موفق بوده اند می توانند در بازارهای دیگر هم موفق باشند. این مشکل وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که از بازارهای کم عمقی مثل بورس ایران و یا بازارها آتی، به بازارهایی بسیار بزرگ تری با leverage بسیار بالاتری مثل فارکس میروند و میخواهند همان روش را با همان پارامترها در آن بازار پیاده کنند.

توضیح: leverage یا اهرم، امکانی است که کارگزاری ها در بعضی از بازارها به معامله گران میدهند و به معامله گران اجازه میدهند با پولی بیش از پول واقعی خود معامله کنند. در بازار آتی کالای ایران در زمان نوشتن این متن، اهرم حدود ۴ است. یعنی شما میتوانید با ۴  برابر پول خود معامله کنید. در این حالت سود و زیان شما در ۴ ضرب می شود.

در بازار فارکس اهرم معاملاتی گاهی ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۱۰۰۰ است. البته انتخاب آن با خود شما است. ولی باید بدانید با استراتژی که در بازار ایران ( بورس اوراق بهادار با اهرم =۱) کار میکردید، نمیتوانید در بازاری با اهرم ۱۰۰ برابری موفق شوید و حتما نیاز دارد استراتژی خود را برای آن بازار خاص طراحی و یا تغییر دهید.

2. سرعت تغییر زیاد بازاهای مالی

با توجه به ورود کامپیوتر ها به بازارهای مالی و نوع متفاوت تحلیل و معامله گری آنها در بازار، بازارها به سرعت تغییر میکنند و روشهایی که در گذشته و در کتابها و یا دوره های آموزش تدریس میشد، دیگر جواب گو نیست. بررسی استراتژی های معاملاتی با پارامترهای ورودی فراوان و تست آنها در گذشته و همچنین تست آنها بر  روی محصول های زیاد، کاری دستی نیست و حتما باید از کامپیوتر برای این کار کمک گرفت. چون هم بسیار سریع تر از ما این کار را انجام می دهد و هم بسیار دقیق تر.

3. مدیرتی ریسک و سرمایه ضعیف

شاید فکر کنید این مورد ربطی به معاملات الگوریتمی ندارد و باید آن را خودمان انجام دهیم. ولی یکی از سخت ترین قسمت های معامله گری همین مورد است که حتی میبینم گاهی معامله گران حرفه ای هم از قوانین ساده مدیریت ریسک و سرمایه تخطی میکنند. در صورتی که روش معاملات الگوریتمی را بدانیم، به راحتی میتوانیم تمام قوانین مدیریت ریسک و سرمایه مورد نظرمان را به کامپیوتر بسپاریم و کامپیوتر بدون دخالت دادن احساس و بسیار دقیق آنها را انجام میدهد.

عواقب این مشکلات و راه حل آن چیست؟

عواملی که در بالا گفتم از جمله مهمترین عوامل شکست در بازارهای مالی است پس مسلم است عاقبت بی توجهی به آنها زیان در میان مدت و حتی کوتاه مدت است و در صورتی که این مشکلات را حل نکنید حتما از بازار حذف خواهید شد.

موضوع اصلی کتاب

در این کتاب توضیح داده ام که علت اصلی شکست معامله گران بازارهای مالی چیست و اینکه معاملات الگوریتمی چه کمکی میتواند به آنها بکند.

به صورت مفصل شرح داده ام که یک استراتژی معاملاتی چه خطاهایی می تواند داشته باشد که موجب زیان معامله گر میشود.

توضیح داده ام چرا یک استراتژی معاملاتی در ابتدا سود ده است ولی به تدریج هر چه سود داده را پس می گیرد.

توضیح داده ام که معاملات الگوریتمی چه کمکی میتواند در رفع خطاهای معامله گران بکند و همچنین گفته ام که پس از کسب این مهارت چه قدر از معامله گران سنتی جلو تر خواهند بود.

و در نهایت توضیح داده ام که اینده بازارهای مالی از دید من چیست.

این کتاب برای کسانی نوشته شده که با معامله گری تا حد متوسط آشنا هستند و می خواهند با استفاده از معاملات الگوریتمی، سود دهی معاملات خود را بهبود بخشند.

ساختار کتاب

این کتاب دارای ۷ فصل است:

فصل اول:

• تعریف الگو تریدینگ و وظایف آن
• مزایا و معایب الگو تریدینگ
• پلت فرم های معاملاتی
• تفاوت پلت فرم معاملاتی mt4 و mt5 از منظر برنامه نویسی
• تعریف بک تست و فوروارد تست
• دلایل استفاده از نسخه ۵ متا تریدر در معاملات الگوریتمی

فصل دوم:

• انواع تحلیل

فصل سوم:

• استراتژی معاملاتی
• انواع استراتژی
• استراتژی خوب، استراتژی بد

فصل چهارم:

علل شکست تحلیل گران تکنیکال

فصل پنجم:

• ارائه راه‌حل کاربردی برای کاهش خطای معامله‌گری

فصل ششم:

• سوالات متداول در مورد معاملات الگوریتمی

فصل هفتم:

• بهینه سازی چیست
• مثالی از بهینه سازی
• پارامترهایی از استراتژی معاملاتی که باید بهینه شوند

چند راهکار کاربردی کتاب

اگر بخواهم ۴ نکته از مهمترین نکات کتاب را بگویم، میتوانم موارد زیر را نام ببرم:

1. در آینده ای نه چندان دور معامله گران سنتی به دلیل حجم بالای اطلاعات قابل پردازش و همچنین وجود کامپیوتر ها و هوش مصنوعی در معاملات ، از بازار حذف خواهند شد و تنهاراه ماندگاری آنها در بازار یاد گیری معاملات الگوریتمی است.

هر معامله دو قسمت دارد، یکی خریدار و یکی فروشنده. یعنی وقتی شما تحلیل میکنید که فلان محصول را بخرید، شخص دیگری در بازار تحلیل کرده که این محصول را بفروشد و آینده مشخص خواهد کرد که کدامیک از شما درست گفته است.  در گذشته طرف مقابل شما در بازار یک انسان بود با توانایی هایی مشابه شما ولی امروزه در بازارهای بزرگ دنیا رقیب شما یک کامپیوتر است با توانایی هزاران برابر شما.

2. یکی از مهمترین دلایل شکست معامله گران بازار، سیستم ضعیف مدیریت ریسک و سرمایه است. هر چند که این قسمت از معامله گری به نظر ساده ترین قسمت از نظر فهم مطلب است ولی سخت ترین قسمت معامله گری از نظر اجرا است.

قواعد ساده ای مانند قرار دادن حد زیان، وفاداری به حد زیان، مشخص کردن حجم معامله، معامله نکردن بعد از زیان های متوالی و قوانین مختلفی که در هر کتابی یا دوره ای گفته میشود ولی عمل به آنها سخت است.

از نظر من مهمترین تفاوت یک معامله گر حرفه ای و اماتور در همین مورد است. معاملات الگوریتمی به سادگی این مورد را برای شما حل می کند و شما می توانید این قوانین را به کامپیوتر بسپارید و کامپیوتر بدون کوچکترین خطا و یا تصمیم های احساسی انها را برای شما اجرا می کند.

3. خطا در تحلیل تکنیکال: همانطور که میدانید در تحلیل تکنیکال پارامترهای مختلفی برای تصمیم گیری وجود دارند مثلا اینکه در Moving Average پریود چند باشد؟ واقعیت این است که تعداد پارامترهای یک استراتژی معاملاتی بسیار زیاد است و همچنین تعداد حالاتی که این پارامترها با هم میسازند نیز خیلی زیاد است. چون انسان به  دلیل محدودیت هایی که دارد  نمیتواند همه این پارامترها را بررسی کند پس با کاهش آنها، سعی می کند از دید خودش بهترین آنها را انتخاب کند. پر مسلم است که این موضوع خطای زیادی را به دنبال دارد. خبر خوب اینکه با دانش الگو تریدینگ، می توانید همه این کارها را به کامپیوتر بسپارید و کامپیوتر بسیار سریع و دقیق بهترین پارامترها را برای شما پیدا می کند.
4. بهینه سازی: بهینه سازی به معنای انتخاب یک جواب از بین جواب های مساله با توجه به تعریف “بهترین جواب” است. اگر فرض کنیم پارامترهای ورودی مساله ما در یک استراتژی معاملاتی ۲ عدد است و هر کدام از این پارامترها، ۱۰ حالت مختلف دارد. در این صورت ۱۰۰ حالت به وجود می اید(۱۰*۱۰) که باید بازار را در گذشته برای این ۱۰۰ حالت بررسی کنیم.

از مهم ترین مزایای معاملات الگوریتمی این است میتوان این بررسی را به کامپیوتر سپرد تا سیستم به سرعت پاسخ مناسب را بیاید.

بهترین توصیه کتاب از دید من

مهمترین نکته ای که در این کتاب برای خوانندگان اورده ایم، اهمیت معاملات الگوریتمی در  آینده معامله گری است . در کتاب توضیح داده ام که اگر از ابزار برای دقیق سازی استراتژی های معاملاتی خود استفاده نکنید چقدر می توانید خطا داشته باشید و آینده بازارهای مالی حتما به سمت معاملات الگوریتمی و معاملات خودکار پیش خواهد رفت و توصیه من این است که به سرعت  برای آموزی این روش معاملاتی اقدام کنید.

محتوای کتاب از کجا آمده

بیش از ۹۵  درصد محتوای این کتاب از تراوشات ذهنی خود من بوده و حاصل تجربه ۱۰ سال معامله گری و ۵ سال تدریس در این حوزه بوده است و مابقی مطالب، از سایت ها و نویسندگان معتبر داخلی و خارجی با ذکر منابع است.

یک خاطره از زمان نوشتن کتاب:

در زمان تألیف این کتاب، یکی از دوستانم با من تماس گرفت و خواست یک استراتژی معاملاتی را برایش به اکسپرت (ربات معامله‌گر خودکار) تبدیل کنم تا بتواند از آن استفاده کند. گفت که شش ماه روی این روش کارکرده و مطمئن است که استراتژی بسیار خوبی است. مدت‌ها است که هیچ پروژه­ای برای دیگران انجام نمی‌دهم، ولی دوستم آن‌قدر اصرار کرد که پذیرفتم این کار را برایش انجام دهم.

این استراتژی معاملاتی برای بازار جهانی بود. سه روز کامل وقت گذاشتم تا استراتژی را کد کرده و آن را بهینه‌سازی کردم.

البته، رقم قابل‌توجهی را نیز از او برای انجام این پروژه گرفتم؛ ولی روز چهارم با دوستم تماس گرفتم و گفتم استراتژی بسیار ریسکی است و در هیچ شرایطی استفاده از آن را توصیه نمی‌کنم؛ با دلایل بسیار محکم و دقیقی این موضوع را برایش توضیح دادم. دوستم بسیار ناراحت شد؛ چون به گفته­ی خودش شش ماه برای این استراتژی وقت گذاشته بود.

امیدوارم با این مثال توانسته باشم قدرتی را بازگو کنم که یادگیری الگوریتمیک‌تریدینگ به شما می‌دهد. دوستم شش ماه وقت گذاشته بود و فکر می‌کرد استراتژی بسیار خوبی است. من سه روز وقت گذاشتم و بسیار دقیق‌تر ثابت کردم که استراتژی بسیار بدی است!

مولف کتاب

بهرنگ موسوی

• تحصیلات:
  کارشناسی رشته کامپیوتر سخت‌افزار دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
• فعالیت‌های فعلی:
  مدیر شرکت میداس سرمایه
  مدرس و مشاور سرمایه‌گذاری شرکت میداس سرمایه
  مشاور معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی با روش اکسپرت نویسی
• تجربیات کاری و سوابق حرفه‌ای:
  نویسنده و مترجم چندین عنوان کتاب
  مدیر شرکت نرم‌افزاری مروا
• آموزش mql5
  مشاور شرکت گلرنگ
  طراحی و پیاده‌سازی چندین سیستم اتوماتیک معامله‌گری
  طراحی روش اختصاصی تست اکسپرت‌های پیچیده
  متخصص بهینه‌سازی و دقیق کردن اکسپرت‌های معاملاتی
  انجام پژوهش‌های فنی و اقتصادی
  کد نویسی بیش از ۱۰۰ اکسپرت اجراشده در بازار واقعی
  تألیف پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع CRM
  فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار و نهادهای مالی خارجی به‌عنوان معامله‌ گر مستقل ۱۳۸۵ تاکنون
  مدیرعامل، سخنران و مدرس شرکت میداس سرمایه
  برگزاری همایش‌ها و سمینارها و کارگاه‌ها درزمینه آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تکنوفاندامنتال بازار بورس پیشرفته ایران و جهان
  مشاور مالی و سرمایه‌گذاری در بازار ایران و جهانی
  نگارش مقالات و تحلیل‌های تکنوفاندامنتال اونس طلای جهانی، سهام و آتی سکه در سایت‌های مرتبط بازار بورس و هفته‌نامه اطلاعات بورس

نظرات در مورد کتاب گذر از معاملات سنتی

دکتر مهدی کنعانی

مدرس و تحلیلگر بازارهای مالی

سال‌هاست که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی مختلف، تمرین و آموزش سرمایه‌گذاری با ایرانیان داخل و خارج از کشور داریم. همیشه بعد از تسلط بر یک بازار و ابزارهایش، نیازمند داشتن استراتژی معاملاتی و کنترل هیجانات و احساسات معامله گران بودیم. الگوریتم تریدینگ و سیستم‌های معاملاتی‌اش تا حد زیادی این موضوع را حل کرده است و خطاهای ورودی یک استراتژی معاملاتی را تا حد زیادی کاهش داده است. این کتاب با روش‌های کمی، به ما نشان می‌دهد یک استراتژی معاملاتی که به‌صورت دستی تست می‌شود، چقدر می‌تواند خطا داشته باشد و چرا ذهن انسان نمی‌تواند این خطاها را کاهش دهد. همچنین نشان می‌دهد که چرا اسکرینر (Screener) و معامله‌گری الگوریتمی (به‌ویژه از نوع خودکار آن) می‌تواند پرسودتر و کم خطاتر از معامله‌گری سنتی باشد.

این کتاب در کنار مزایا، معایب معاملات الگوریتمی را هم توضیح داده و شرح داده که چرا باید از فرآیند بهینه‌سازی استراتژی آگاهی کامل داشته باشیم و چرا الگوریتمیک‌تریدینگ، بدون بک تست و بهینه‌سازی، اثربخشی ندارد. برای من که سال‌ها مبحث ریسک سیستماتیک و غیرسسیتماتیک و تئوری مدرن پورتفو را تدریس کرده‌ام، بخش سیستم‌های قدرتمند و خودکار مدیریت ریسک و سرمایه، بسیار کاربردی بود و نظم جدید در ذهنم شکل گرفت.

نویسنده کتاب دستاورد سال‌ها تجربه معامله‌گری و تحلیل و تدریس در بازارهای مختلف مالی را سخاوتمندانه در کتاب عرضه کرده است. تسلط او بر نرم‌افزار MetaTrader 5 و نوشتن اسکرینر و اندیکاتور و نیز تجربه معاملات در بازارهای پر نوسان جهانی، باعث شده، نوشته‌های کتاب، کاربردی باشد. آن‌هم به زبانی ساده و قابل‌فهم.

این کتاب برای معامله گران بازارهای جهانی و ارزی کارآمدی بالایی دارد و با توسعه ابزارها و زیرساخت‌ها در بورس‌ها و بازارهای مالی مختلف ایران، کاربرد آن برای بازارهای داخلی و ریالی هم رو به افزایش خواهد بود. ایران و ایرانیان از بهرنگ موسوی و سبک‌های معاملات هوشمند و خاص وی در سال‌های آتی بیشتر خواهند شنید.

محمدامین ساقی زاده

سرمایه‌گذار کوانت | مدرس | مشاور

این کتاب را به دو دلیل بسیار مفید دیدم: نخست آنکه شخصی “گذر کرده” آن را نگاشته و می‌تواند شمارا در این گذار مهم، راهنمایی کند. دوم آنکه برخلاف سایر کتب و آموزش‌های بی‌شمار و سهل‌الوصول، کلیشه‌ای، تکراری و طوطی‌وار نیست. به‌شخصه معتقدم که مهم‌ترین رکن در موفقیت هر کسب‌وکاری، کاهش و کمینه کردن ریسک‌های گوناگون آن کسب‌وکار است که در حیطه استراتژی‌های معاملاتی، بخش اعظم این فرایند با تکنیک‌های گوناگون بهینه‌سازی حاصل می‌شود. این، خود گواه دیگری بر شایسته بودن این کتاب و دید نگارنده آن است که تأکید و تمرکز اصلی این نگاره و سایر محتوا و دوره‌های آموزشی تکمیلی آن، به امر مهم بهینه‌سازی معطوف شده است.

سایت mql5.com