چطور به سیستم معاملاتی وفادار بمانیم و چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد کنیم؟

سیستم معاملاتی

تمام معامله‌گران نیمه حرفه‌ای به دنبال یک سوال مهم هستن، و آن تشکیل سیستم معاملاتی و عمل کردن به آن است.

 هر وقت توانستند این سوال مهم را پاسخ بدهند و آن را اجرایی کنند دیگر به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌شوند و آن سوال این است:

چطور به سیستم وفادار بمانیم و چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد کنیم؟

برای اینکه بتوانیم به سیستم وفادار باشیم باید دو مورد مهم را در نظر داشته باشیم:

۱٫ چک کردن سیستم

معامله‌گر سیستمی دارد که:

الف. با استفاده از آن، حداقل دو سالِ گذشته بازار موردنظر را بارها چک کرده و در جریان سطح سودآوری این سیستم قرارگرفته است.

ب. حداقل سه ماه در بازار واقعی، این سیستم را روی کاغذ چک کرده، به صورتی که هر وقت طبق سیستم شرایط مهیا بود، نقطه ورود، نقطه خروج، هدف قیمتی و زیان معامله را روی کاغذ ثبت کرده است. کارنامه سه ماه معامله‌گر، گواه سوددهی مطلوب این سیستم معاملاتی است.

۲٫ بدترین آینده احتمالی سیستم

معامله‌گر بر اساس مدیریت سرمایه خود که برگرفته از زیان‌های روزانه، هفتگی و ماهانه است، بدترین سناریو ممکن را بررسی می‌کند.

مثلاً به این صورت که:

فرضیات:

  1. زیان روزانه، هفتگی و ماهانه او طبق سیستم ۴ درصد، ۸ درصد و ۱۲ درصد است.

  2. زیان هر معامله را ۱ درصد در نظر می‌گیرد؛ یعنی باید با حجمی معامله باز کند که اگر آن معامله منتهی به زیان شد بیشتر از ۱ درصد سرمایه زیان نکند.

  3. طبق روش معامله‌گری داینامیکی، در میانه روند (امن‌ترین ناحیه روند) معاملات خود را باز می‌کند.

بدترین سناریو:

  1. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۴ زیان پشت سرهم بدهد تا زیان روزانه او فعال شود و دیگر اجازه ندارد در آن جهت، معامله‌ای باز کند.

  2. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۸ زیان پشت سر هم بدهد تا زیان هفتگی او فعال شود و یک هفته اجازه معامله ندارد تا شرایط روحی خود را ترمیم کند.

  3. معامله‌گر باید در ناحیه میانه روند ۱۲ زیان پشت سر هم بدهد تا زیان ماهانه او فعال شود و یک ماه اجازه معامله ندارد تا دلیل زیان‌های خود را بیابد و خود را آماده ورود مجدد کند.

نتیجه:

معامله‌گری را در نظر بگیرید که سیستم خود را حداقل در دو سال گذشته بازار چک کرده و با همان سیستم، بازار را در سه ماه آخر به‌صورت زنده دنبال کرده و نتایج مطلوبی گرفته است. او بر اساس این سیستم معاملاتی معاملات خود را در میانه روند (امن‌ترین ناحیه روند) باز می‌کند. چقدر احتمال دارد که دوازده معامله زیان­ده پشت سر هم داشته باشد؟

احتمال این رویداد بسیار کم است. اگر هم اتفاق بیفتد، در بدترین حالت ۱۲ درصد زیان به سرمایه تحمیل می‌شود. درک دقیق چک کردن سیستم و بدترین سناریو آینده احتمالی سیستم، به معامله‌گر کمک می‌کند با آرامش بالایی معاملات خود را در بازار ادامه داده و به سیستم وفادار بماند.

 سؤالات متداول در مورد الگوریتمیک‌ تریدینگ

باید به­ خاطر داشته باشیم که وقتی سیستم شخصی خود را ساختیم، دیگر باید مثل ربات با آرامش مطلق به دستوراتش عمل کنیم. اگر در حین معاملات، دچار ترس یا تشویش شدیم و ضربان قلبمان بالا رفت، حتماً مشکلی در سیستم وجود دارد که باید آن را پیدا و حل کنیم. اگر این مشکل مرتفع نشود، معامله‌گر در حین معامله، دائماً رفتاری خارج از بندهای سیستم نشان داده و درنهایت ورشکسته خواهد شد.

وقتی سیستم دستور ورود یا خروج را صادر می‌کند، باید بدون فکر کردن از دستورات آن اطاعت کرد. بهتر است بگویم، فکر کردن در حین معاملات مجاز نیست، زیرا:

معامله‌گر باید فکرهایش را هنگام ساخت سیستم معاملاتی خود می‌کرده است.

من به شما قول می‌دهم مادامی‌که فرد برای خود سیستم معاملاتی مدونی نسازد و از آن به‌طور صد در صد تمکین نکند، هرگز به معامله‌گری با سوددهی مستمر تبدیل نخواهد شد.

گیل بلیک می­گوید: «اگر قاعده سیستم معاملاتی را یک‌بار نادیده بگیرید، بار دوم تخلف از آن آسان‌تر خواهد بود همانند شکستن رژیم غذایی.»

چگونه و چه وقت در سیستم تغییر ایجاد ‌کنیم

اگر زیان ماهانه معامله‌گران فعال شود، حتماً مشکل مهمی در ساختار حرکات بازار یا ساختار روانی معامله‌گر وجود دارد. پس معامله‌گر یک ماه به خود استراحت می‌دهد و به دنبال پیدا کردن دلیل مشکل می‌رود.

  1. اگر ساختار روانی معامله‌گر مشکل داشته باشد:

معامله‌گر باید به کمک مشاور یا با اتکا به خود، علت این مشکل را ریشه‌یابی و آن را حل کند. مهم نیست که آمادگی کامل معامله‌گر چقدر طول می­کشد. تا این مشکل مرتفع نشده، معامله­گر نباید معاملات زنده در بازار را شروع کند، چون نتیجه آن ورشکستگی سریع است.

  1. اگر ساختار حرکات قیمت در بازار مشکل داشته باشد:

اگر به هر دلیلی، ساختار حرکات قیمت در بازار تغییر کند، سیستم دیگر کارایی قبل را نخواهد داشت. به همین دلیل باید متغیرهای معامله‌گری را تغییر دهیم و سیستم جدید را به مدت چند ماه، در بازار زنده روی کاغذ چک کنیم. وقتی به نتیجه مطلوب رسیدیم می­توانیم کار را در بازار شروع کنیم.

نتیجه:

  1.  وقتی زیان ماهانه فعال می‌شود، باید به دنبال دلیل آن باشیم.

  2. در صورت تغییر، متغیرهای سیستم باید مکتوب شده و طبق آن بازار بررسی شود.

  3. همیشه باید آخرین پلن مکتوب شده در معاملاتمان را ملاک قرار داده و پلن­های قبلی را باطل کنیم.

  4. هیچ سیستمی همیشگی نیست.

اطلاعات بیشتر را در این لینک مشاهده کنید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.