همه چیز در باره اندیکاتور RSI

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

 

شاخص قدرت نسبی (RSI) که توسط J. Welles Wilder طراحی‌شده است، نوسانگر حرکتی است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. نوسان RSI بین صفر و ۱۰۰ است. طبق نظریه ویلدر، برای نقاط RSI بیش از ۷۰ منطقه بیش خرید و نقاط RSI زیر ۳۰ منطقه بیش فروش در نظر گرفته می‌شود. سیگنال‌ها نیز می‌توانند با دنبال کردن واگرایی و شکست در RSI تولید شوند.

RSI همچنین می‌تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود. RSI  یک شاخص شتاب بسیار محبوب است که در تعدادی از مقالات، مصاحبه‌ها و کتاب‌ها در طول سال‌ها برجسته شده است.

اختصاصاً کتاب Constance Brown، تحلیل تکنیکال برای تاجران حرفه‌ای، در درک آینده روند صعودی و روند نزولی رنج برای RSI تألیف شده است. اندرو کارداول، مربی RSI براون، برگشت‌های روبه بالا و پایین را برای RSI تعریف کرد و علاوه بر این، مفهوم واگرایی، به معنای واقعی کلمه را در رأس کار خود قرارداد. ویلدر به ویژگی‌های RSI در کتاب ۱۹۷۸ خود، تحت عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی اشاره‌کرده است.

این کتاب همچنین شامل  Parabolic SAR ، محدوده True Range و Concept Movement Concepts (ADX) است.

اندیکاتور RSI یک شاخص بازگشتی است و نقاط برگشت بازار را نشان می‌دهد.

پارامترهای اندیکاتور

  1. پریود زمانی(Period):

پریود پیش‌فرض برای RSI برابر ۱۴ است، اما با کاهش آن می‌توان حساسیت را افزایش داد و یا با افزایش آن می‌توان حساسیت را کاهش داد. RSI 10-روزه نسبت به ۲۰ روزه احتمال بیشتری جهت دست‌یابی به سطوح بیش فروش و بیش خرید دارد. هم‌چنین پارامترهای پیش‌فرض به نوسانات امنیتی نیز بستگی دارد.

  1. سطوح (Levels)

اندیکاتور مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ را به خود می‌گیرد و وقتی مقدار آن بالای عدد ۷۰ قرار می‌گیرد، به آن اصطلاحاً بیش خرید و زمانی هم که پایین‌تر از ۳۰ قرار می‌گیرد، به آن بیش فروش می‌گویند.

زمانی که قیمت بدون وقفه زیاد حرکت نزولی خود را ادامه می‌دهد، مقدار RSI زیاد می‌شود و به اعداد بالای ۷۰ می‌رسد. در این هنگام ممکن است توان خریداران کم شود و یا اقدام به شناسایی سود کنند که در هر دو صورت، قیمت مقداری افت می‌کند. به همین دلیل ورود به ناحیه بالای ۷۰ را معمولاً ناحیه اشباع خرید می‌دانند و احتمال ریزش در این قسمت بیشتر است.

معکوس همین مورد برای مقادیر زیر ۳۰ صحیح است؛ یعنی در این ناحیه (RSI <30) توان فروشندگان کم می‌شود و یا فروشندگان اقدام به شناسایی سود می‌کنند و هر دو این موارد، احتمال صعود قیمت را زیاد می‌کند.

البته مقادیر ۳۰ و ۷۰ پیش‌فرض است و برای هر محصول و بازار متفاوتی، فرق می‌کند.

  1. Apply to

هنگامی‌که در متا‌تریدر می‌خواهیم اندیکاتور RSI را بر روی نمودار قرار دهیم صفحه‌ای مانند صفحه زیر باز می‌شود:

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

در قسمت apply to ،۷ مقدار مختلف قرار داده‌شده که با قرار دادن بر روی هر یک از حالات فوق، روش محاسبه متفاوت است و مقداری هم که RIS دارد، با موارد دیگر فرق می‌کند. معامله‌گر باید برای هر محصول و بازار، مقدار مناسب را پیدا کند.

 

سیگنال خریدوفروش:

  1. ورود به نواحی اشباع خرید یا فروش:

همان‌طور که گفتم، ورود به ناحیه اشباع خرید یا فروش، نشان‌دهنده تضعیف روند حرکتی است. ولی همیشه این نکته را به یاد داشته باشید در بازار هیچ‌چیز قطعی نیست.

اگر روند پرقدرتی داشته باشیم، ممکن است قیمت مدت‌ها در ناحیه اشباع خرید بماند و افتی هم نکند (همین‌طور برای اشباع فروش)

بنا‌براین بهتر است در بازارهای رنج از این اندیکاتور استفاده کنیم چون احتمال رفت‌وبرگشت قیمت در بازار رنج بیشتر است.

سیگنال فروش در اندیکاتور زمانی صادر می‌شود که قیمت ابتدا به ناحیه اشباع خرید وارد شود و در لحظه خروج از این ناحیه، سیگنال خروج صادر می‌شود. برای سیگنال خرید هم برعکس است.

  1. واگرایی

با توجه به نظریه ویلدر، واگرایی یک نقطه بازگشت احتمالی را نشان می‌دهد زیرا مومنتوم جهت‌گیری قیمت را تائید نمی‌کند. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که در چارت قیمتی خط کف قیمت‌ها را به هم متصل می‌کند شیب رو به پایین دارد و در RSI خط مذکور دارای شیب صعودی باشد.RSI کف‌پایین تر را تائید نمی‌کند و این قدرت مومنتوم را نشان می‌دهد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می‌گیرد که خطی که سقف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند شیب صعودی دارد و در RSI هم خط مذکور شیب نزولی داشته باشد. RSI سقف جدید را تائید نمی‌کند و این ضعف مومنتوم قیمت را نشان می‌دهد. یک‌روند صعودی قوی می‌تواند واگرایی‌های نزولی زیادی را قبل به وقوع پیوستن نشان دهد. در ضمن واگرایی صعودی در یک‌ترند نزولی قوی که ادامه‌دار نیز است ظاهر می‌گردد.

نکته:

  • واگرایی‌هایی که در مناطق اشباع رخ می‌دهند از قدرت بیشتری برخوردار هستند
  • در روندهای پرقدرت، واگرایی‌ها می‌توانند سیگنال‌های خطا ارسال کنند و نتیجه واگرایی فقط اصلاح جزئی باشد.

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

 

  1. شکست سقف یا کف RSI

ویلدر نیز شکست سقف و یا کف در RSI را به‌عنوان نشانه‌های قوی تغییرات قریب‌الوقوع می‌دانست. شکست سقف یا کف مستقل از حرکات قیمت است و برای شناسایی سیگنال تمرکز تنها بر روی RSI است و به مفهوم واگرایی توجهی ندارد.

یک شکست سقف زمانی شکل می‌گیرد که RSI زیر ۳۰ (oversold) می‌رود، بعد به بالای ۳۰ نوسان و سپس بازگشت به عقب داشته و خود را بالای ۳۰ نگه می‌دارد و سپس سقف قبلی می‌شکند. اساساً این حرکت به سمت سطح oversold است و سپس کمی بالاتر از سطوح oversold باقی می‌ماند.

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

یک شکست کف نزولی زمانی شکل می‌گیرد که RSI به بالای ۷۰ حرکت می‌کند و به زیر ۷۰ نوسان می‌کند بعدازآن بازگشت به عقب داشته و سپس به بیش از ۷۰ نمی‌رسد و کف‌پایین تر را می‌شکند. اساساً این حرکت سمت به سطوح بیش خرید است، به دنبال آن به سطوح پایین‌تر می‌رود.

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

  1. برگشت‌های روند قیمتی

یک برگشت رو به بالا زمانی شکل می‌گیرد ‌که RSI به کف‌پایین تر می‌سازد و قیمت به کف بالاترمی سازد. این کف‌پایین تر به سطوح بیش فروش حرکت نمی‌کند، اما معمولاً درجایی بین ۳۰ و ۵۰ است.

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

یک برگشت رو به پایین زمانی شکل می‌گیرد که RSI سقف بالاتر و قیمت سقف پایین‌تر می‌سازد. بازهم این سقف بالاتر در RSI اغلب به منطقه بیش خرید نمی‌رود و در سطوح ۵۰-۷۰ است.

همه چیز در باره اندیکاتور RSI

نتیجه

RSI یک نوسانگر همه‌کاره است که در طول زمان خود را اثبات کرده است. باوجود تغییر در نوسانات و بازارهای در طول سال‌ها، RSI در حال حاضر جایگاه خودزا همچنان به همان اندازه که در روزهای ویلدر بوده، حفظ نموده است. درحالی‌که تفاسیر اصلی ویلدر برای فهم این شاخص مفید است، کار براون و کارد اول تفسیر RSI را به سطح جدیدی رساندند. تنظیمات در این سطح در بخشی از نمودارهای قدیمی تجدیدنظرهایی ارائه می‌دهد. ویلدر شرایط خرید بیش‌ازحد را برای تغییر در نظر می‌گیرد، اما خرید بیش‌ازحد نیز می‌تواند نشانه‌ای از قدرت روند باشد.

واگرایی‌های نزولی، هنوز هم برخی از سیگنال‌های فروش خوب را تولید می‌کنند، اما تکنیکالیست‌ها باید در روندهای قوی، زمانی که واگرایی‌های نزولی درواقع طبیعی هستند، مراقب باشند. اگرچه مفهوم بازگشت‌های قیمتی ممکن است این‌طور به نظر آید که نظریات ویلدر را تضعیف کند، البته این موضوع منطقی است ویلدر به‌سختی تأکید بیشتر بر حرکات قیمت را رد می‌کند.

 

در ادامه بخوانید:چهار دلیل که تأیید گرفتن بیش‌ازحد در تحلیل‌گری منجر به زیان می‌شود و پنج خصوصیت یک روش تحلیل گری کارا؟

 

نویسنده: (علی محمدی، معامله گر بازارهای مالی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.