هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید.

 

پارابولیک سار که توسط ویلز وایلدر ساخته‌شده است یک سیستم معاملاتی بر اساس قیمت و زمان است. وایلدر این را سیستم زمانی / قیمتی پارابولیک سار نامید که مخفف “توقف کردن و معکوس شدن” است که یک اندیکاتور واقعی است که در سیستم استفاده می‌شود. سار روند قیمت را دنبال می‌کند.

این اندیکاتور زمانی که زیر قیمت‌ قرار دارد بازار صعودی و در زمان سقوط قیمت‌، بالاتر از آن‌ها است. در این راستا، هنگامی‌که روند قیمت معکوس می‌شود که اندیکاتور از بالای قیمت به پایین و یا برعکس، قرار می‌گیرد.

ویلدر سیستم پارابولیک سار را در کتاب ۱۹۷۸ با عنوان مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال معرفی کرده است. این کتاب همچنین شامل اندیکاتورهای RSI، Average True Range و ADX است. علی‌رغم اینکه آن‌ها قبل از عصر کامپیوتر ساخته‌شده‌اند، اندیکاتورهای وایلدر در طول زمان موردمطالعه و آزمایش قرارگرفته و بسیار محبوب هستند.

 

روش اضافه کردن سار

برای اضافه کردن اندیکاتور سار به چارت متاتریدر خود می‌توانید از مسیر مشخص‌شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس درنهایت سار را انتخاب کنید.

insert>> indicator >> trend >>Parabolic Sar

 

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 
هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 

پارامترهای اندیکاتور

  • Step: توسط آن مقدار ضریب شتاب مشخص می‌گردد که در حالت پیش‌فرض روی عدد ۰٫۰۲ است.

  • Maximum Step: آخرین ضریب شتابی است که اندیکاتور در طی یک‌روند می‌تواند بر مبنای آن محاسبه شود.

  • Style: توسط آن مشخصاتی از قبیل رنگ و …مشخص می‌گردد.

 

نحوه محاسبه اندیکاتور سار

پارابولیک سار از بالاترین و پایین‌ترین قیمت و همچنین ضریب شتاب برای تعیین محل نمایش نقطه سار استفاده می‌کند. فرمول پارابولیک سار به شرح زیر است:

سار درروند صعودی= سار قبلی + قبلی AF (قبلی EP سار قبلی-)

سار درروند نزولی = سار قبلیقبلی AF (قبلی SAR – قبلی EP)

 

 

EP: آخرین نقطه در یک‌روند است (بالاترین نقطه‌ای که در یک‌روند صعودی یا پایین‌ترین قیمت در یک‌روند نزولی به دست می‌آید).

:AF عامل شتاب است که در ابتدا با مقدار ۰٫۰۲ تنظیم می‌شود. سار با هر بار ضبط EP 0.02 افزایش می‌یابد و نهایتاً می‌تواند تا ۰٫۲ افزایش پیدا کند. معامله گران بسته به سبک معامله‌گری یا محصولی که معامله می‌شود می‌توانند عامل شتاب را انتخاب کنند.

 

نحوه سیگنال دهی سار

 سار قیمت را دنبال می‌کند و می‌تواند یک اندیکاتور دنبال کننده روند باشد. وقتی روند نزولی به روند صعودی تبدیل می‌شود سار مانند یک دنبال کننده حد زیان عمل می‌کند. این دنبال کننده قیمتی به سمت بالا می‌رود تا زمانی که قیمت درروند صعودی است. به‌بیان‌دیگر سار درروند صعودی هرگز کاهش پیدا نمی‌کند و به‌طور مداوم از صعود قیمت‌ها حمایت می‌کند.

این اندیکاتور در مقابل گرایش بازار به حد زیان معامله به‌عنوان یک حمایت‌کننده عمل می‌کند. هنگامی‌که بالا رفتن قیمت متوقف می‌شود و قیمت به زیر سار حرکت می‌کند یک‌روند نزولی شکل می‌گیرد.

سار قیمت را به‌عنوان یک دنبال کننده حد زیان قیمت‌ها رو به پایین را دنبال می‌کند. حد زیان دنبال می‌شود همچنان که روند نزولی رو به پایین درحرکت است. چون سار هرگز درروند نزولی به بالا حرکت نمی‌کند و از سودها در یک موقعیت فروش حمایت می‌کند.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 

بررسی پارامترهای سار

Step به فاکتور شتاب‌دهنده ارجاع داده می‌شود و ضریبی برای نرخ تغییر اندیکاتور ساراست. کاربران می‌توانند Step را بر روی مقدار ماکزیمم آن تنظیم کنند. تا مقدار step رفته‌رفته افزایش پیداکرده و به مقدار حداکثری که کاربر تنظیم کرده برسد. step میزان حساسیت را به سار دیکته می‌کند.

حساسیت می‌تواند با کاهش step کاهش پیدا کند. یک step کوچک سار را بافاصله زیاد نسبت به قیمت حرکت می‌دهد که همین منجر به بازگشت‌های قیمتی کمتر می‌شود. مشابه آن حساسیت سار می‌تواند با بیشتر شدن step بیشتر شود.

یک step بالاتر سار را در نزدیکی قیمت حرکت می‌دهد که باعث بیشتر شدن بازگشت‌های قیمتی می‌شود. اغلب زمانی که step را روی مقادیر زیاد تنظیم شود اندیکاتور هم بیشتر بازگشت می‌کند. این عمل سیگنال‌های کاذب تولید می‌کند و باعث می‌شود معامله‌گر، روند را از دست بدهد.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 
هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 

همچنین می‌توان حساسیت اندیکاتور را با استفاده از Maximum Step تنظیم کرد. Maximum Step می‌تواند بر حساسیت تأثیر بگذارد ولی Step وزن بیشتری دارد زیرا با افزایش روند، نرخ افزایش را تعیین می‌کند. همچنین، توجه داشته باشید در یک‌روند رو به رشد با افزایش Step می‌توان اطمینان حاصل کرد که مقدار آن سریع‌تر به مقدار Maximum Step برسد.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 
هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 

محسنات و معایب سار

محسنات استفاده از سار این است که به تعیین جهت روند کمک می‌کند. در یک‌روند قوی اندیکاتور نتایج خوبی تولید می‌کند. همچنین زمانی یک حرکت خلاف جهت روند صورت گیرد همان وقتی‌که قیمت می‌تواند تغییر روند دهد اندیکاتور سیگنال خروج می‌دهد. این‌یک ابزار مناسب است برای بازارهایی که روندهای صعودی و نزولی طولانی دارند.

درروند نزولی، سار با شروع حرکت قیمت در رنج، سیگنال‌های کاذب تولید می‌کند. به دلیل عدم وجود روند، این اندیکاتور به بالا و پایین قیمت حرکت می‌کند و باعث ایجاد سیگنال‌های گمراه‌کننده می‌شود. هنگامی‌که یک معامله‌گر در شرایط رنج از سار استفاده می‌کند، نتیجه معاملات آن زیان‌ده است.

برای جلوگیری از بروز چنین اشتباهی، معامله گران فقط باید در جهت روند غالب معامله کنند و در صورت عدم وجود روند، از معاملات خودداری کنند. همچنین، استفاده از سایر اندیکاتورها مانند میانگین‌های متحرک در کنار سار می‌تواند به جلوگیری از چنین خسارات کمک کند.

سایر اندیکاتورهای کامل‌کننده سار

وایلدر برای تأیید روند موجود، استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند ADX را برای تائید قدرت روند توصیه کرد. اندیکاتورهای دیگری که سیگنال‌های معاملاتی سار را تکمیل می‌کنند شامل میانگین‌های متحرک و الگوهای شمعی هستند به‌عنوان‌مثال، وقتی قیمت به زیر میانگین متحرک بلندمدت پایین می‌آید، سیگنال فروش را که توسط سار تولید می‌شود تأیید می‌کند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، روی گرفتن سیگنال‌های خرید تمرکز کنید.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید
 

نتیجه‌گیری

سار به بهترین وجه با محصولاتی درروند قرار دارند کار می‌کند؛ که آن‌هم مطابق با تخمین‌های وایلدر ۳۰ در صد مواقع اتفاق می‌افتد. این بدان معناست که سار زمانی که روندی وجود ندارد در ۵۰ در صد مواقع سیگنال‌های کاذب تولید می‌کند. از این گذشته سار برای معامله درروند و دنبال کردن حد زیان طراحی‌شده است. مثل بیشتر اندیکاتورها کیفیت سیگنال‌ها وابسته به تنظیمات و مشخصات محصولات موردنظر است. تنظیمات درست به همراه یک‌روند شکیل و تمیز یک سیگنال عالی تولید می‌کند.

تنظیمات اشتباه منجر به سیگنال‌های کاذب و زیان و ناامیدی می‌گردد. هیچ قانون طلایی و یا اندازه مشخص برای همه تنظیمات وجود ندارد. هر محصول باید بر اساس ویژگی‌های خودارزیابی شود. همچنین سار باید با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های تکنیکالی بکار برده شود.

 

در ادامه بخوانید:چگونه درآمد ناکافی مانعی بسیار مهم برای حرفه ای شدن در معامله گری میشود؟

 

نویسنده: (علی محمدی، معامله گر بازارهای مالی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.