میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

چگونه تئوری پنجره شکسته سرمایه ما را نجات می‌دهد؟

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

 

میانگین‌های متحرک داده‌های قیمت را تصحیح می‌کنند تا یک اندیکاتور دنباله‌رو روند شکل بگیرد. آن‌ها جهت قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند، بلکه مسیر فعلی را تعریف می‌کنند، آن‌ها به‌واسطه اینکه بر اساس قیمت‌های گذشته هستند تأخیر دارند.

علی‌رغم این، میانگین‌های متحرک به تصحیح شدن قیمت کمک می‌کند و نوسان‌ها را پالایش می‌کند. آن‌ها همچنین ساختار را برای بسیاری از اندیکاتورها همچون Bollinger Bands، MACD و Oscillator McClellan تشکیل می‌دهند.

 

روش اضافه کردن میانگین متحرک

برای اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به چارت متاتریدر خود می‌توانید از مسیر مشخص‌شده در تصویر زیر استفاده کنید، از منوی اصلی متاتریدر گزینه اینسرت و سپس درنهایت مووینگ اوریج را انتخاب کنید.

insert>> indicator >> trend >> Moving Average

 

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

پارامترهای اندیکاتور

۱-Period: عدد آن بسته به نوع استفاده کوچک یا بزرگ باشد.

۲: Metod می‌تواند یکی از چهار حالت ساده، نمایی، ملایم و وزنی خطی باشد.

۳-Aply to: حالت پیش‌فرض آن Close است.

۴-Style: توسط آن رنگ و ضخامت و نوع خط مشخص می‌گردد.

۵-Shift: در حالت پیش‌فرض روی صفر قرار دارد. (میزان حرکت اندیکاتور را به سمت راست مشخص می‌کند)

 

انواع میانگین‌های متحرک

۱-میانگین متحرک ساده

۲-میانگین متحرک نمایی

۳-میانگین متحرک ملایم

۴-میانگین متحرک خطی-وزنی

 

 دو نوع محبوب و پرکاربرد از میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. این میانگین‌های متحرک را می‌توان برای شناسایی جهت روند یا تعیین بالقوه سطوح حمایت و مقاومت بکار برد.

یک میانگین متحرک ساده به‌وسیله محاسبه میانگین قیمت در طی یک دوره خاص، شکل می‌گیرد. بیشتر میانگین‌های متحرک بر اساس بسته شدن قیمت محاسبه می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، یک میانگین متحرک ۵ روزه، مجموع پنج‌روزه در نرخ بسته شدن قیمت تقسیم‌بر پنج است. همان‌طور که از نام آن مشخص است، میانگین متحرک میانگینی است که تغییر می‌کند. داده‌های قدیمی پس‌ازآنکه داده‌های جدید در دسترس قرار می‌گیرند غیر استفاده می‌گردند و باعث می‌شود که میانگین در مقیاس زمانی حرکت کند. مثال زیر یک میانگین متحرک ۵ روزه‌ای است که در طی سه روز رشد می‌کند.

 

قیمت بسته شدن روزها: ۱۱,۱۲,۱۳,۱۴,۱۵,۱۶,۱۷

پنج روز اول SMA: (11 + 12 + 13 + 14 + 15) / 5 = 13

پنج روز دوم SMA: (12 + 13 + 14 + 15 + 16) / 5 = 14

پنج روز سوم SMA: (13 + 14 + 15 + 16 + 17) / 5 = 15

 

اولین روز از میانگین متحرک به‌سادگی پنج روز گذشته را پوشش می‌دهد.

روز دوم میانگین متحرک، اولین نقطه داده (۱۱) را نادیده گرفته می‌شود و نقطه داده جدید (۱۶) را اضافه می‌کند.

روز سوم از میانگین متحرک با حذف اولین نقطه داده (۱۲) و اضافه کردن نقطه داده جدید (۱۷) ادامه دارد. در مثال بالا، قیمت‌ها به‌تدریج درمجموع ۷ روز از ۱۱ تا ۱۷ افزایش می‌یابند. توجه داشته باشید که میانگین متحرک نیز از ۱۳ تا ۱۵ در یک دوره محاسباتی سه روز افزایش می‌یابد. همچنین توجه داشته باشید که هر مقدار میانگین متحرک درست زیر آخرین قیمت است. به‌عنوان‌مثال، میانگین متحرک برای روز اول برابر با ۱۳ و آخرین قیمت ۱۵ است.

قیمت در چهار روز قبل پایین‌تر بود و همین باعث می‌شود که میانگین متحرک تأخیر داشته باشد.

 

محاسبه میانگین متحرک نمایی

 میانگین متحرک نمایی با دادن وزن بیشتر به قیمت‌های اخیر تأخیر را کاهش می‌دهد. وزن دادن به قیمت‌های اخیر در میانگین متحرک به تعداد دوره‌ها در میانگین متحرک بستگی دارد.

تفاوتی که میان میانگین متحرک نمایی با میانگین متحرک ساده در روزهایی که برای محاسبات میانگین در نظر گرفته می‌شود است که آن‌هم وابسته است به محاسبات میانگین متحرک نمایی برای کل روزهای دوره. برای محاسبه دقیق میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای نیاز به بیش از ده روز داده دارید.

سه مرحله برای محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA) وجود دارد. ابتدا، میانگین متحرک ساده برای مقدار اولیه میانگین متحرک نمایی محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک نمایی باید از جایی شروع شود، بنابراین میانگین متحرک ساده به‌عنوان میانگین متحرک نمایی دوره قبلی در محاسبه اول استفاده می‌شود.

دوم، ضریب مقادیر را محاسبه می‌شود. سوم، متوسط میانگین متحرک نمایی را برای هرروز بین مقادیر اولیه میانگین متحرک نمایی و امروز، با استفاده از قیمت، ضریب و مقدار میانگین متحرک نمایی دوره قبلی محاسبه می‌شود. فرمول زیر برای ۱۰ روز میانگین متحرک نمایی است.

اولیه SMA: 10 دوره مجموع / ۱۰

ضریب: (۲ / (دوره + ۱)) = (۲ / (۱۰ + ۱)) = ۰٫۱۸۱۸ (۱۸٫۱۸%)

EMA: {قیمت بسته شدن – EMA(روز قبلی)} ضریب + EMA(روز قبلی)

 

میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای، ضریب ۱۸٫۱۸٪را به آخرین قیمت اعمال می‌کند.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای دوره نیز می‌تواند ۱۸٫۱۸٪EMA نامیده شود.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای، ضریب ۹٫۵۲٪ را به آخرین قیمت اعمال می‌کند…

توجه داشته باشید که ضریب وزنی برای دوره زمانی کوتاه بیش از ضریب وزنی برای دوره طولانی‌تر است. در حقیقت، هر بار که میانگین متحرک دو برابر می‌شود، ضریب وزنی هر بار تقریباً نصف می‌شود.

اگر می‌خواهید از یک درصد خاص برای میانگین متحرک نمایی استفاده کنید، می‌توانید از این فرمول برای تبدیل آن به دوره‌های زمانی استفاده کنید و سپس آن را به در پارامترهای میانگین متحرک نمایی وارد کنید.

 

زمان دوره = (۲ / درصد) – ۱

۳% مثال برای تبدیل: زمان دوره = (۲ / ۰٫۰۳) – ۱ = ۶۵٫۶۷

فاکتور تأخیر

هرچه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، تأخیر بیشتر است. یک میانگین متحرک ۱۰ روزه به قیمت‌ها کاملاً نزدیک است و به‌زودی پس از تغییر قیمت تغییر خواهد کرد. میانگین متحرک ۱۰ روزه مانند یک قایق سریع است و سریع تغییر جهت می‌دهد.

در مقابل، یک میانگین متحرک ۱۰۰ روزه شامل بسیاری از داده‌های گذشته است که سرعت آن را کاهش می‌دهد. میانگین با دورهای بیشتر مانند نفت‌کش‌های اقیانوس هستندکه-آرام و آهسته تغییر می‌کند.

حرکات بزرگ‌تر و طولانی‌تر قیمت برای یک دوره میانگین متحرک ۱۰۰ روزه باعث تغییر مسیر آن می‌شود.

​​                     

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

                                                  

میانگین متحرک ساده در مقابل با میانگین متحرک نمایی

هرچند بین میانگین‌های ساده و میانگین‌های متحرک نمایی تفاوت‌های واضح وجود دارد، اما لزوماً هیچ‌کدام بهتر از دیگری نیستند.

میانگین متحرک نمایی دارای تأخیر کمتری هستند و بنابراین به قیمت‌های اخیر حساس‌ترند. میانگین متحرک نمایی قبل از میانگین متحرک ساده تغییرمی کند.

از سوی دیگر آن نشان‌دهنده یک میانگین واقعی قیمت‌ها در کل دوره زمانی است. به همین ترتیب، میانگین متحرک ساده ممکن است برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت بهتر باشد.‍

برتری میانگین متحرک به دلیل سبک تحلیلی و افق زمانی است. چارتیست‌ها باید هر دو نوع میانگین متحرک و همچنین زمان‌بندی‌های مختلفی را برای یافتن بهترین حالت آزمایش کنند. تفاوت بین این دو میانگین متحرک در نمودار زیر مشهود است.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

طول و فواصل زمانی

طول میانگین متحرک بستگی به اهداف تحلیلی دارد. میانگین‌های متحرک (۵ تا ۲۰ دوره) برای روند کوتاه‌مدت در معاملات مناسب است. چارتیست‌های علاقه‌مند به روند میان‌مدت می‌توانند میانگین‌های متحرک بلندتری را که ممکن است بین ۲۰ تا ۶۰ دوره‌ای باشند را انتخاب کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت ترجیح می‌دهند از میانگین‌های متحرک با دوره ۱۰۰ یا بیشتر استفاده کنند.

برخی از میانگین متحرک طولانی‌تر مرسوم تراز بقیه هستند. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شاید محبوب‌ترین باشد. به دلیل طول آن به‌وضوح یک میانگین متحرک بلندمدت است.

پس‌ازآن میانگین متحرک ۵۰ روزه برای روند میان‌مدت بسیار محبوب است. بسیاری از معامله گران میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه را باهم استفاده می‌کنند. قبلاً میانگین متحرک ۱۰ روزه برای روندهای کوتاه‌مدت بسیار محبوب بود، زیرا محاسبه آسان بود.

جهت میانگین متحرک، اطلاعات مهمی در مورد قیمت‌ها می‌دهد، میانگین متحرک ساده یا نمایی هر چه که باشد میانگین متحرکی که افزایش‌یافته نشان می‌دهد که قیمت‌ها به‌طورکلی در حال افزایش هستند.

میانگین متحرکی که کاهش‌یافته نشان می‌دهد که به‌طور متوسط قیمت‌ها در حال کاهش هستند. افزایش میانگین متحرک بلندمدت روند صعودی طولانی‌مدت را نشان می‌دهد. کاهش میانگین متحرک بلندمدت نشان‌دهنده یک‌روند نزولی بلندمدت است.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

کراس (قطع‌شدگی) دوبل

دو میانگین متحرک می‌توانند با یکدیگر برای تولید سیگنال‌های متقاطع استفاده شوند.

جان مورفی، تحلیلگر تکنیکال بازارهای مالی، این را “روش کراس دوبل ” می‌نامد. این کراس‌ها شامل یک میانگین متحرک نسبتاً کوتاه و یک میانگین متحرک نسبتاً طولانی است.

یک سیستم که با استفاده از میانگین متحرک نمایی ۵ روزه و میانگین متحرک نمایی ۳۵ روزه کار می‌کند کوتاه‌مدت خواهد بود و سیستمی که با استفاده از یک میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه و میانگین متحرک ساده ‍ ۲۰۰ روزه، ممکن است بلندمدت محسوب شود.

یک حرکت صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرکت کوچک‌تر میانگین متحرک بزرگ‌تر را از پایین به سمت بالا قطع ​​کند. این همچنین به‌عنوان یک کراس (قطع‌شدگی) طلایی شناخته‌شده است.

یک کراس نزولی هنگامی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک کوچک‌تر از بالا میانگین متحرک بزرگ‌تر به سمت پایین قطع کند که این به‌عنوان یک کراس (قطع‌شدگی) مرده شناخته می‌شود.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

​​کراس میانگین‌های متحرک سیگنال‌های نسبتاً با تأخیر را تولید می‌کنند. دوره‌های میانگین متحرک طولانی‌تر تأخیر بیشتر در سیگنال‌ها دارند.

وقتی این سیگنال‌ها عالی عمل می‌کنند که یک‌روند بلندمدت باشد، بااین‌حال، یک سیستم کراس میانگین متحرک، می‌تواند مقدار زیادی موقعیت‌های معاملاتی در یک بازار بدون روند تولید کند.

همچنین روش کراس سه‌گانه‌ای وجود دارد که شامل کراس سه میانگین متحرک است. بازهم زمانی یک سیگنال تولید می‌شود که کوتاه‌ترین میانگین متحرک دو میانگین طولانی‌تر را قطع کند.

سیستم کراس سه‌گانه ساده ممکن است شامل میانگین‌های ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۰ روزه باشد. نکته‌ای که در سیگنال متحرک باید به آن توجه کنید، تعداد سیگنال‌های کاذب است. در اینجا دو راه وجود دارد.

اول اینکه یک فیلتر زمانی و قیمتی می‌تواند از ریسک ورود به معاملات کاذب جلوگیری کند. معامله گران می‌توانند از یک کراس سه‌روزه قبل انجام معامله و یا یک میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه که به بالا و پایین میانگین ۵۰ روزه حرکت می‌کند برای تائید انجام معامله استفاده کنند.

دوما مکدی می‌تواند برای شناخت و بالا بردن کیفیت سیگنال‌های ناشی از کراس‌های کمک شایانی کند.MACD(10,50,1) می‌تواند اختلاف میان دو میانگین متحرک نمایی را نشان دهد. مکدی در کراس‌های طلایی چرخش رو به بالا (وارد محدوده مثبت می‌گردد) و در کراس‌های افتی چرخش رو به پایین (وارد محدوده منفی می‌گردد) دارد. اسیلاتور (Percentage Price Oscillator) PPO هم به همان روش برای نشان دادن اختلاف درصد بکار برده می‌شود. توجه داشته باشید که MACD و PPO بر اساس میانگین متحرک نمایی هستند و با میانگین‌های متحرک ساده مقایسه نمی‌شوند.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

کراس قیمت

میانگین متحرکت را نیز می‌توان برای تولید سیگنال با قطع کردن خود قیمت استفاده کرد. سیگنال صعودی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها بالاتر از میانگین متحرک حرکت کنند.

سیگنال نزولی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها زیر میانگین متحرک حرکت کنند. کراس قیمتی می‌تواند در درون یک ‌روند بزرگ‌تر ایجاد شود. میانگین متحرک بزرگ‌تر، برای روند بزرگ‌تر تنظیم می‌شود و برای تولید سیگنال‌ها از میانگین متحرک کوتاه استفاده می‌گردد.

برای صعود تنها زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک بلندتر هست، آن را دنبال می‌کنیم. این هماهنگی با روند بزرگ‌تر خواهد بود. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه باشد، تکنیکالیست‌ها فقط روی سیگنال‌هایی تمرکز می‌کنند که قیمت بیش از میانگین متحرک ۵۰ روزه باشد.

بدیهی است آن به حرکت زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه ارجحیت دارد، اما چنین عبورهای نزولی، نادیده گرفته می‌شود، زیرا روند بزرگ‌تر صعودی است. یک کراس نزولی به‌سادگی به یک برگشت به عقب در یک‌روند صعود بزرگ‌تر اشاره دارد. عبور بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه و برگشت به عقب می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی باشد.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

حمایت و مقاومت

میانگین متحرکت نیز می‌تواند به‌عنوان حمایت درروند صعودی و مقاومت درروند نزولی عمل کند. روند صعودی کوتاه‌مدت ممکن است حمایتی در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه داشته باشد که در بولینجرباندها نیز استفاده می‌شود.

روند صعودی طولانی‌مدت ممکن است حمایتی در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه که محبوب‌ترین میانگین بلندمدت است، پیدا کند. در حقیقت، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه ممکن است به‌عنوان حمایت یا مقاومت به دلیل استفاده‌ای که از آن به‌طور گسترده می‌شود پیشنهاد گردد. آن تقریباً شبیه یک پیشگوست.

نباید انتظار دقیق عمل کردن حمایت و مقاومت از سطوح میانگین‌های متحرک، به‌ویژه میانگین‌های متحرک بلندمدت‌تر را داشت. بازارها از طریق احساسات حرکت می‌کنند که ممکن است به آن جهش بیش‌ازاندازه دهد. به‌جای سطوح دقیق، میانگین متحرک می‌تواند برای شناسایی مناطق حمایت یا مقاومت استفاده شود.

میانگین متحرک چست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

نتیجه

مزایای استفاده از میانگین‌های متحرک باید در برابر معایب آن سنجیده شود.

میانگین‌های متحرک یک دنبال کننده روند هستند که تأخیر دارند و همیشه یک گام عقب خواهند بود. این لزوماً بد نیست. بعدازآن، روند دوست شما است و بهتر است معامله در جهت روند قرار گیرد.

میانگین متحرک معامله‌گر را متقاعد می‌کند در خط روند فعلی باشد. هرچند روند دوست شما است، سهم‌ها زمان زیادی را در محدوده‌های معاملاتی رنج سپری می‌کنند که همین موضوع استفاده از میانگین‌های متحرک را بی‌فایده می‌کند. هنگامی‌که در یک‌روند قرار دارید، میانگین متحرک شمارا درروند نگه می‌دارد، اما همچنین سیگنال‌های با تأخیر می‌دهد.

انتظار نداشته باشید که با استفاده از میانگین‌های متحرک در بالا بفروشید و در پایین خرید کنید.

همانند سایر ابزارهای تکنیکالی، میانگین‌های متحرک نباید به‌تنهایی، بلکه در کنار سایر ابزارهای مکمل استفاده شوند چارتیست‌ها می‌توانند از میانگین متحرک برای تعریف روند کلی استفاده کنند و سپس از RSI برای تعریف سطوح بیش خرید یا بیش فروش استفاده کنند.

 

در ادامه بخوانید:هر آنچه باید در مورد اندیکاتور پارابولیک سار بدانید

 

نویسنده: (علی محمدی، معامله گر بازارهای مالی)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.