فیلتر حجم مشکوک نشان دهنده چیست؟ + نحوه استفاده و تشخیص حجم مشکوک در بورس

فیلتر حجم مشکوک یکی از مهمترین ابزارهای معامله گران و سرمایه گذاران محسوب می شود. این ابزار مهم می تواند به سرمایه گذاران و معامله گران این قدرت را بدهد که بتوانند زمان درست ورود به یک سهم یا خروج از آن را تشخیص بدهند. همچنین بهترین فیلتر حجم مشکوک تنها برای بازار بورس ایران کارایی ندارد. این اهرم عملا ابزاری است که در تمامی بازارها کارایی خودش را دارد. اما بیایید کمی بیشتر با این ابزار آشنا شویم و راه استفاده از آن را یاد بگیریم.

ورود یا خروج پول؟ مسئله این است!

برای درک فیلتر حجم مشکوک باید با مفاهیمی مهمی از جمله حجم و ورود و خروج پول آشنا شویم. برای روشن تر شدن قضیه بهتر است از یک مثال استفاده کنیم.
شما تصور کنید که به اندازه قابل توجهی سرمایه دارید. این سرمایه به اندازه ای است که شما می توانید یک شرکت کوچک را بخرید و یا سهام قابل توجهی از یک شرکت بزرگ را برای خود کنید. حال اگر تصمیم بگیرید که این سرمایه را وارد بورس کنید چه اتفاقی رخ می دهد؟

در واقع شما با این حجم از سرمایه گذاری قادر خواهید بود که روند حرکت سهم را کنترل کنید. در واقع سرمایه شما به اندازه ای است که چارت از آن تبعیت می کند. شما با حمایت های خود می تواند سهم را از یک سقوط نجات دهید و با در اختیار داشتن درصد بالایی از برگه های سهام می توانید عملا عامل افزایش تقاضا و در نهایت عامل افزایش قیمت سهم باشید. به همین سادگی شما می توانید سهامداران کوچک را در مسیری که می خواهید قرار دهید و آن ها را مجبور به حرکت های مختلف کنید.
(در ادامه مقاله تاثیرات کد به کد کردن بر قیمت سهم را هم بخوانید)

داستان واقعی امروز در دنیای بورس نیز این چنین است. با این تفاوت که شما آن سهامدار بزرگ و سرمایه دار عظیم نیستید. این بار شما جزو آن سهامداران کوچک هستید که مجبورید بر اساس میل سهامداران بزرگ رفتار کنید. در کلام ساده تر هر سهم شبیه به برکه ای است که در آن یک یا دو نهنگ بزرگ و صد ها ماهی کوچک زندگی می کنند.

نهنگ ها با استفاده از موج هایی در این برکه سعی می کنند ماهی های کوچک را به سمتی هدایت کنند که در نهایت تبدیل به غذای آن ها شوند. در این برکه دو گروه بیشتر نمی توانند زنده بمانند و بزرگ شوند. گروه اول همان نهنگ ها هستند و گروه دوم ماهی های کوچکی هستند که در کنار نهنگ ها حرکت می کنند و رفتاری شبیه به رفتار آن ها از خود نشان می دهند.

[irp posts=”20213″ name=”27 فیلتر بورس: فیلترهای مهم و کاربردی + فیلتر حرفه‌ای نوسان گیری (آپدیت اردیبهشت1400)”]

مثل نهنگ ها باشید!

در دنیای بورس و بازارهای سرمایه ای همیشه نهنگ هایی وجود دارد که با ایجاد انواع موج های مختلف سعی دارند ماهی های کوچک را به سمت دلخواه خودشان هدایت کنند. مسلما آن ها دوست ندارند که ماهی های کوچک به آن ها به چسبند و رفتاری شبیه به رفتار آن ها از خود نشان بدهند. بنابراین نهنگ ها تا می توانند زیرکانه حرکت می کنند و سعی می کنند ماهی ها را فریب بدهند. هر چقدر این فریب موفقیت آمیز باشد عملا غذای بیشتری برای نهنگ ها به وجود می آید.

شما چه بخواهید و چه نخواهید در دسته ماهی های کوچک تر هستید. بنابراین اگر می خواهید زنده بمانید و به سود خوبی برسید باید خودتان را پشت سر نهنگ ها پنهان کنید و رفتاری شبیه به رفتار آن ها از خودتان نشان دهید. این گونه درصدی از سود حرکت نهنگ ها هم به شما می رسد. اما همانطور که گفتیم سرمایه گذاران بزرگ مسلما دوست ندارند که شما رفتار آن ها را سریع و راحت تشخیص بدهید و خودتان را پشت سر آن ها پنهان کنید. پس به نوعی در بازار رفتار می کنند که عملا کمترین ماهی کوچکی به آن ها بچسبد و با آن ها حرکت کند.

شاید برای شما سوال باشد که این داستان و این شبیه سازی چه ارتباطی با فیلتر حجم مشکوک دارد؟ پاسخ روشن است. فیلتر حجم مشکوک در بورس به نوعی یک ابزار برای تشخیص روند حرکتی نهنگ هاست. در واقع فیلتر حجم مشکوک مهمترین ابزار و مشخص ترین ابزار برای تشخیص حرکت نهنگ هاست. شما با استفاده از این فیلتر می توانید خودتان را به نهنگ ها نزدیک کنید و سعی کنید رفتاری شبیه به رفتار آن ها از خودتان نشان دهید.

اگر بخواهیم کمی تخصصی تر توضیح بدهیم. فیلتر حجم مشکوک میزان ورود یا خروج پولی را نشان می دهد که نهنگ ها قدرت کنترل آن را در اختیار دارند. اگر این فلیتر نشان دهد که حجم پول بالایی وارد سهم شده است می توان امیدوار بود که نهنگ ها در پی ایجاد حرکت صعودی در سهم هستند و اگر فیلتر حجم مشکوک نشان دهد که حجم پول قابل توجهی از سهم خارج شده است عملا نشان میدهد که نهنگ ها فعلا غذای خودشان را خورده اند و سفره کنار کشیده اند! (در ادامه مقاله فیلتر تیک صعودی در بورس و دیتای بورس ایران برای متاتریدر 4 را مطالعه نمایید)

استفاده از فیلتر حجم مشکوک به همین سادگی نیست!

همانطور که گفتیم سرمایه گذاران بزرگ یا همان بازیگران سهم یا بهتر بگوییم همان نهنگ ها دوست ندارند که شما بتوانید رفتار آن ها را تشخیص دهید. هر چقدر رفتار آن ها مشخص تر باشد مسلما تعداد سهامدار کوچک بیشتری کنار آن ها قرار می گیرد.

شما تصور کنید که نهنگ ها بخواهند سهم را خالی کنند و برای مدتی کنار بکشند. اگر این رفتار مشخص و واضح باشد در این صورت چه کسی سهم را می خرد؟ اینجاست که عملا نهنگ ها بی غذا میماند. بنابراین توقع نداشته باشید که با یک فیلتر حجم مشکوک یا با مشاهده چند ورود و خروج پول رفتار بازیگر اصلی سهم را به دست بیاورید.

همانطور که در مثال بالا نیز بیان کردیم، نهنگ ها با ایجاد موج های مختلف سعی می کنند ماهی های کوچک را جا به جا کنند. این موج ها در واقع همان حجم های مشکوک تقلبی است که نهنگ های می سازند تا به واسطه آن بسیاری از سهامداران را گمراه کنند. پس فکر نکنید که فیلتر حجم مشکوک در بورس به همین سادگی ها می تواند مانند جام جهان نما تمام رفتار نهنگ ها را نشان دهد.

اصولا نهنگ ها حجم مشکوک اصلی خودشان را به نحوی وارد سهم می کنند که تقریبا هیچ فیلتر حجم مشکوکی نتواند آن را تشخیص دهد. در واقع حجم مشکوک به میزان حجمی گفته می شود که بیشتر از حجم عادی و معمول باشد. به طور مثال اگر یک نماد به طور میانگین 1 میلیون برگه سهم در روز معامله دارد، در یک روز 3 میلیون حجم بخورد، عملا نشان دهنده بروز یک اتفاق در این نماد است.

نهنگ ها، مخصوص آن دسته از نهنگ های فوق حرفه ای معمولا نمی گذارند که این حجم به شکل مشخص و واضحی نشان داده شود. سعی می کنند به نوعی ورود یا خروج پول انجام دهند که در تابلو نشانی از آن نباشد و کمتر کسی بتواند این تغییر را حس کند. از این رو عملا برای تشخیص یک حجم مشکوک نه باید به یک روز معاملاتی اکتفا کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولا چند روز معاملاتی و یا گاها چند هفته معاملاتی را مورد بررسی قرار می دهند تا ردپای ورود یا خروج پول را پیدا کنند. کل داستان سرمایه گذاری و معامله گری در بورس همین است!

[irp posts=”43611″ name=”فیلتر واگرایی مکدی چیست ؟ آموزش تشخیص روند”]

سوالات متداول

1- فیلتر حجم مشکوک چیست؟
فیلترهای مختلفی برای تشخیص حجم مشکوک در بازار بورس وجود دارد. فیلترهایی مانند
(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]
می تواند این حجم ها را در بازار به شما نشان دهد. اما همانطور که بیان کردیم این فیلترها عملا کارکرد چندانی ندارد. در واقع نهنگ ها نمی گذارند که این دست از انواع فیلتر حجم مشکوک به راحتی روند حرکتی آن ها را مشخص کند.

2- در کنار فیلتر حجم مشکوک کدام ابزار می تواند کارایی خوبی داشته باشد؟
بهترین ابزار در کنار بهترین فیلتر حجم مشکوک می تواند خطوط حمایتی و مقاومتی باشد. در واقع پیدا کردن خطوط روند در کنار این حجم های مشکوک می تواند سنگ عیاری برای مشخص کردن واقعی یا تقلبی بودن آن ها باشد. خط روند و خطوط حمایتی و مقاومتی مبحث بسیار ساده و دم دستی است اما کارایی بسیار زیادی دارد. کارایی که بسیاری توجهی به آن ندارند.

3- آیا فقط در بازار بورس ایران نهنگ وجود دارد؟
خیر، در تمامی بازارهای جهانی نهنگ هایی وجود دارد. اما هر چقدر عمق بازار بیشتر باشد نهنگ ها نیز بزرگ تر و البته کمتر می شوند. در بازار بورس ایران تعداد نهنگ های بیشتری نسبت به بازارهای جهانی وجود دارد. همین موضوع یکی از نقاط ضعف بازار بورس ایران محسوب می شود.

در صورتی که نمیدانید درآمد بیت کوین چیست این مقاله را مطالعه نمایید.

[irp posts=”19211″ name=”آموزش تحلیل تکنیکال بورس از 0 تا 100 از مقدماتی تا پیشرفته (قسمت اول)”]