سؤالات متداول در مورد الگوریتمیک‌ تریدینگ

الگوریتمیک‌ تریدینگ

آیا می‌توان به‌جای یادگیری الگوریتمیک‌ تریدینگ ، سفارش اکسپرت نویسی را برون‌سپاری کنم؟

الگوریتمیک‌ تریدینگ روشی برای انجام معاملات به صورت خودکار است. برای یادگیری آن باید پاسخ سوالات زیر را بدانید.

این توهم در بعضی از معامله‌گران وجود دارد که با خرید یک سیستم کاملاً خودکار، می‌توان روند کسب سود را به‌صورت خودکار درآورد و هرماه مبلغ قابل‌توجهی را به جیب زد.  همین نوع تفکر است که بازار بسیار جذابی برای برنامه‌نویسان سیستم‌های خودکار به وجود آورده است.

البته منظورم این نیست که برنامه‌های فروشی خوبی وجود ندارند در ادامه ابن موضوع را توضیح خواهم داد.

کلاً انسان‌ها تمایل بسیار زیادی را به کسب نتایج یک‌باره و سریع دارند. مثلاً یک قرص بخورم و لاغر شوم. یک برنامه بخرم بدون هیچ‌دانشی، ثروتمند شوم.

بسیاری از فیلم‌های سینمایی یا کارتونی هم بر همین نقطه‌ضعف بشر دست گذاشته‌اند. اگر فیلم اسپایدرمن را دیده باشید، می‌بینید که هنرپیشه اول فیلم که تا دیروز جزو بچه‌های بی‌عرضه کلاس بود، چطور ناگهان به یک شخصیت ابرقهرمان تبدیل می‌شود و پس از اکران فیلم، عروسک‌ها و داستان‌های مرتبط با آن چقدر فروش رفت.

یا مثلاً غول چراغ جادو که با یک حرکت ۳ تا از آرزوهای ما را برآورده می‌کند. این مسئله آن‌قدر در ذهن ما قوی است که فکر نکنم کسی حتی با خواندن این متن، به فکر ۳ آرزویی که الآن می‌تواند از غول چراغ جادو بکند، فکر نکند!

دقیقه همین مسئله در معامله‌گران تازه‌کار و حتی نیمه‌حرفه‌ای دیده می‌شود که به دنبال سیستم‌های خودکار (Expert Adviser) هستند تا کار آن‌ها را برای تحلیل و معامله، راحت کند.

رفتار انسان به‌تنهایی بسیار غیرقابل‌پیش‌بینی و احتمالی است. حتی رفتار انسان‌های یک نسل با نسل بعدی و قبلی خود متفاوت است. بازار از نتیجه رفتارهای هیجانی و منطقی هزاران انسان تشکیل‌شده، پس حتماً و بدون هیچ تردید بازار بسیار رفتار متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد. پس این سیستم غیرقابل‌پیش‌بینی نیازمند سیستمی است که بتواند خود را با شرایط بازار وفق دهد.

من همیشه اکسپرت تازه متولدشده را به یک بچه تشبیه می‌کنم. اگر فرض کنیم این که این کودک  نسبت به سنش بسیار خوب فوتبال بازی‌کند، آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که او در آینده به بهترین فوتبالیست جهان تبدیل خواهد شد؟

مسلماً خیر. این کودک تا رسیدن به هدف خود چالش‌های بسیاری پیش رو دارد و در صورت موفق شدن در همه آن چالش‌ها به هدف خود خواهد رسید. تازه بعد از رسیدن به هدف هم هنوز کار تمام نشده. برای ماندن در آن سطح باید همچنان تمرین کند؛ و همه موفقیت‌های به دست آمده مربوط به گذشته و تا آن لحظه است.  کاملاً امکان‌پذیر است که سال بعد او به دلیل تمرین نکردن مناسب، یا غرور، یا هر مشکل دیگری، او بهترین فوتبالیست دنیا نباشد.

اگر موفق شوید اکسپرتی که در گذشته بازار بسیار عالی و کم نقص و با سود مناسب کار می‌کرده بنویسید، یا بخرید، اصلاً دلیل نمی‌شود که در آینده هم به همان خوبی قبل کار کند. شما همواره باید اکسپرت را بهینه‌سازی کنید تا بتواند با شرایط بسیار متغیر بازار هماهنگ شود و این کار تا زمانی که اکسپرت حیات دارد ادامه خواهد داشت.

اکسپرت‌ها به دنیا می‌آیند، پیر و جوان می‌شوند و گاهی هم می‌میرند! و وظیفه دارنده اکسپرت این است که عمل بهینه‌سازی را به‌صورت مداوم انجام دهد تا همیشه سود ده باشند. گاهی هم اتفاق می‌افتد که بهینه‌سازی هم نمی‌تواند اکسپرت را سود ده کند. این اتفاق معمولاً به دلیل چرخش بازارها و تغییرات بنیادی در آن‌ها به وجود می‌آید. در این موارد باید استراتژی را به‌کلی تغییر دهیم و اصطلاحی که من برای آن به کار می‌برم این است که اکسپرت می‌میرد!

برای استفاده از اکسپرت به‌عنوان یک سیستم خودکار، شما نیاز به دو مهارت زیر دارید:

  1. برنامه‌نویسی برای ایجاد تغییرات

کسی که سفارش اکسپرت نویسی می‌دهد پس به‌احتمال‌زیاد خودش برنامه‌نویسی را نمی‌داند. پس این نکته را به یاد داشته باشید که همیشه شما برای انجام تغییرات، به برنامه‌نویس وابسته خواهید بود.

  1. بهینه‌سازی برای تنظیم پارامترهای ورودی اکسپرت.

کسی که سفارش اکسپرت نویسی به برنامه‌نویس را می‌دهد حتماً باید اصول بهینه‌سازی و روش‌های آن را بداند تا بتواند با توجه به نیاز خود اکسپرت را دائماً بهینه‌سازی کند. یادگیری بهینه‌سازی بسیار ساده‌تر از یادگیری برنامه‌نویسی است.

نتیجه کلی اینکه اگر سفارش اکسپرت را برون‌سپاری می‌کنید حتماً با مواردی که در بالا اشاره کردم توجه داشته باشید تا بتوانید در بازار سود ده باشید.

با توجه به دلایل بالا خرید اکسپرت یا سفارش اکسپرت به برنامه‌نویس، همه کار نیست. پس اگر قصد دارید سفارش اکسپرت نویسی خود را برون‌سپاری کنید باید حتماً بر بهینه‌سازی مسلط باشید.

آیا اکسپرت‌های پولی گزینه مناسبی هستند؟

مواردی که در بالا بیان کردم، در این مورد هم صادق است فقط مسئله‌ای که در خریدن اکسپرت‌های آماده وجود دارد این است که معمولاً فروشندگان اکسپرت، برای جذب مشتری گذارشی از کارکرد گذشته اکسپرت نمایش می‌دهند که عموماً هم بسیار جذاب است ولی همان‌طور که پیش‌تر گفتم، گزارش خوب گذشته دلیل بر عملکرد خوب آینده نیست. حتی مورد خطرناک‌تری که در این نوع گزارش‌ها وجود دارد این است که بسیاری از اکسپرت‌ها در شرایط خاصی از بازار بسیار خوب جواب می‌دهند و در موارد دیگر ضرر ده هستند و فروشنده فقط نیمه پر لیوان را به شما نشان می‌دهد.

مثلاً فرض کنید اکسپرت می‌خواهد در بازار روند دار پوزیشن بگیرد. اگر بازار روندی باشد بسیار خوب کار می‌کند ولی در بازارهای رنج عملکرد ضعیفی دارد که ازآنجاکه بازارها معمولاً ۷۰ درصد رنج و ۳۰ درصد روند دارد، این موضوع می‌تواند ضرر سنگینی به حساب شما وارد کند.

به نظر من به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان با استناد به گزارش‌های فروشنده اقدام به خرید کرد مگر اینکه فروشنده نسخه دمو را در اختیار قرار دهد و شما بتوانید خودتان اقدام به بک تست و بهینه‌سازی بکنید تا از عملکرد سیستم در حالات مختلف بازار مطلع شوید.

آیا کسی هست که توانسته باشد از طریق الگوریتمیک‌ تریدینگ به درآمد مستمر و قابل‌توجهی دست‌یافته باشد؟

شاید مهم‌ترین سؤال همین موضوع باشد که آیا کسی توانسته از این راه کسب سود مستمر کند؟ من شخصاً به این موضوع باور دارم که اگر کسی توانسته باشد در دنیا کاری را انجام دهد، پس من هم می‌تواند به شرطی که مثل او فکر کنم و مثل او عمل کنم.

پیدا کردن کسانی که از این راه به کسب درآمد مناسب رسیده‌اند کار ساده‌ای نیست ولی من راه مطمئنی را به شما برای یافتن پاسخ سؤال معرفی می‌کنم.

در وب‌سایت www.mql5.com قسمتی هست که معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی خود را بفروشند. روش کار این‌گونه است که فروشنده در سایت ثبت‌نام می‌کند و با انجام تنظیماتی در پلت فرم متاتریدر خود، این امکان را به خریداران می‌دهد که معاملات فروشنده را در پلت فرم خود، کپی کند.

فروشنده می‌تواند سیگنال خود را رایگان و یا با دریافت مبلغی ماهانه بفروشد. تنها کاری که باید فروشندگان و خریداران انجام دهند، تنظیماتی ساده در متاتریدر خود است و پس‌ازآن سیستم، معاملات فروشنده را در سیستم خریدار کپی می‌کند.

بعدازآن سیستم به‌صورت اتوماتیک گزارش بسیار کاملی از معاملات فروشنده را بر روی وب‌سایت قرار می‌دهد و این گزارش‌ها کاملاً سیستمی انجام می‌شود و فروشنده امکان دست‌کاری آن را ندارد. اصولاً از همین گزارش‌ها است که خریداران ترغیب به خرید از آن فروشنده خواهد شد. ضمناً در گزارش‌ها مشخص‌شده که فروشنده، چه مقدار از معاملات را به‌صورت دستی (Manual) و چه مقدار به‌صورت الگوریتمی (Expert) انجام داده است.

در لینک زیر می توانید ببینید که افراد زیادی هستند که اکسپرتهای سود ده نوشته اند و علاوه بر اینکه خود سود بسیار مناسبی می کنند، از اجاره ان هم سود های مناسبی کسب می کنند.

https://www.mql5.com/en/signals

روش تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک کدام‌یک مناسب‌تر است؟

برنامه‌نویسی mql به دو روش به کمک معامله‌گران می‌آید:

  1. روش کاملاً اتوماتیک

در این روش اکسپرت به‌صورت کاملاً خودکار عمل می‌کند؛ یعنی بدون نیاز به هیچ کارِ دستی، کار خود را انجام می‌دهد. تنها وظیفه معامله‌گر تأمین بستر مناسب برای کار اکسپرت مانند کامپیوتر مناسب، برق و اینترنت بدون قطعی است.

البته وظیفه بهینه‌سازی مستمر هم جز وظایف همیشگی معامله‌گر است.

  1. روش نیمه اتوماتیک

در این مورد وظیفه اکسپرت جمع‌آوری اطلاعات از محصولات و سهم‌هایی است که معامله‌گر قصد انجام معامله روی آن‌ها را دارد است. این اطلاعات از استراتژی شخصی معامله‌گر به دست می‌آید که با کد کردن آن‌ها، اکسپرت در بازار می‌گردد و محصولاتی که با آن شرایط سازگار هستند را به معامله‌گر معرفی می‌کند.

این روش هم بسیار به معامله‌گران کمک می‌کنند که انتخاب محصول را با دقت بسیار بالاتری انجام دهند.

معامله‌گر بعد از پیدا کردن محصول، موارد دیگری را که ازنظر او قابل سپردن به کامپیوتر نبود را بررسی می‌کند و درنهایت به‌صورت دستی معامله می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران موفق دنیا با این روش کار می‌کنند. آن‌ها سیستم‌های مختلفی را که وظیفه آن‌ها بررسی شرایط مختلف بازار است را طراحی می‌کنند و بعد از پیاده‌سازی آن به‌صورت برنامه کامپیوتری از آن به‌عنوان سیستم کمکی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

یک اکسپرت یا مجموعه‌ای از اکسپرت‌ها؟

بازارها باهم تفاوت دارند و یکی از علل شکست در بازارهای مالی استفاده از یک روش برای بازارهای مالی مختلف است. یکی از هنرهای تحلیل تکنیکال این است که بتواند تشخیص دهد، کدام روش برای چه بازاری مناسب است.

تسلط به برنامه‌نویسی و طراحی اکسپرت این امکان را به تحلیل‌گر می‌دهد که به‌سرعت متوجه شود کدام روش مناسب برای چه بازاری است.

این تصور را از ذهن خود بیرون کنید که با یافتن یک راه‌حل عالی برای معامله بر روی یک محصول می‌توانید ثروتمند شوید. بازارها عوض می‌شوند و چرخه دارند…بازارها پیر و جوان می‌شوند حتی ممکن است بعضی از بازارها برای همیشه تعطیل شوند و یا روش‌های جدید برای معامله در آن بازار پدید آید.

در زمان تألیف این کتاب امکان معاملات آتی (Future) بر روی محصولات آتی زعفران در بورس کالا وجود دارد درصورتی‌که قبلاً این امکان نبود؛ و با ایجاد یک بازار جدید و حتی با ایجاد تکنولوژی‌های جدید افراد و بازیگران جدید وارد بازار می‌شوند و رفتار بازار هم مسلماً تغییر می‌کنند.

بازاری که در آن حرفه‌ای‌ها بیشتر باشند بسیار رفتار متفاوت‌تری دارد از بازاری که آماتورها سهم بیشتری در آن دارند؛ و شما این موضوع را متوجه نمی‌شوید مگر اینکه یا به‌صورت واقعی درزمانی طولانی و یا به‌صورت بررسی گذشته بازار در زمان نسبتاً کمتری اقدام به معاملات واقعی یا مجازی بکنید.

پس روش‌ها برای بازارها متفاوت است با همین استدلال هم می‌توان گفت با استفاده از یک اکسپرت بسیار سود ده نمی‌توان مطمئن بود که در آینده می‌توانیم سود مستمری کسب کنیم.

شما برای موفقیت در بازار باید مجموعه از اکسپرت‌ها را داشته باشید تا آن‌ها در بازارهای مختلف با روش مطابق با همان بازار کار کنند. همان‌طور که گفتم ازنظر کلی تحلیل تکنیکال به دو تفکر کلی تقسیم می‌شود:

۱: تفکر روندی

۲: تفکر بازگشت به میانگین.

شما باید بتوانید برای هرکدام از این دو نوع تحلیل اکسپرت‌های کارایی داشته باشید که بتوانید هم از بازارهای روند دار سود کسب کنید و هم از بازارهای رنج.

حتی بعضی‌اوقات پیش می‌آید که برای یک محصول خاص، به دلیل رفتار بخصوص آن محصول و یا شرایط ویژه‌اش، یک روشی جدید و اکسپرتی جدید طراحی کنید.

بعدازاینکه اکسپرت نویسی را فراگرفتید، به‌راحتی می‌توانید ابتدا زمانی را برای یادگیری یک روش بگذارید و بعد از درک کامل آن روش، یا آن را به‌صورت کاملاً اتوماتیک به برنامه خودکار تبدیل کنید و یا قسمت‌هایی از آن را کد کنید و از برنامه خود به‌عنوان دستیار تصمیم‌گیری استفاده کنید. درصورتی‌که برنامه شما کاملاً خودکار باشد، به‌سرعت می‌توانید با تست آن در گذشته، از رفتار آن در قسمت‌های مختلف بازار مطلع شوید و تصمیم بگیرید که آیا آن روش را بهبود دهید و ادامه دهید یا آن روش را کنار گذاشته و به سراغ روش بعدی بروید.

من حدود ۱۵ سال است که در بازارهای مختلف به معامله مشغولم و در سال‌های اول، کارم این بود که یک روش را با مطالعه کتاب و جستجو در اینترنت پیدا می‌کردم و مدتی با آن به معامله مشغول بودم (این زمان چندین ماه به طول می‌انجامید) و بعدازاینکه پاسخ مناسب را نمی‌گرفتم سراغ روش بعدی می‌رفتم و تا سال‌ها کارم همین بود و هیچ‌وقت سود مستمر و مناسبی را کسب نکردم. نه به این دلیل که آن روش‌ها خوب نبودند. علت مهم شکست من در چند سال اول موارد زیر بودند:

  1. همان‌طور که گفتم خطای معامله به‌صورت دستی بسیار بالا است و امکان تنظیم دقیق پارامترهای ورودی برای انسان بسیار خسته‌کننده و گاهی ناممکن است برای همین، به دلیل تنبلی، روش را با پارامترهای ورودی که در کتاب‌ها بود یا طراح آن پیشنهاد کرده بود برای چند محصول خاص چک می‌کردم. حتی گاهی در مطالعات خود به این نکته توجه نداشتم که طراح این سیستم را برای چه بازاری ایجاد کرده و حتی به سال تولید سیستم هم نگاه نمی‌کردم. بعضی‌اوقات (البته بعدها به این موضوع توجه کردم) سیستم‌های معاملاتی که در کتاب‌ها بود و یا حتی در کلاس‌ها تدریس می‌شد مربوط به ۵۰ سال قبل بود!
  2. بی‌شک آن بازاری که طراح سیستم در آن کار می‌کرده و بقیه بازارها نیز در طول این مدت تغییرات زیادی کرده‌اند. با ورود تکنولوژی به بازارهای مالی تغییرات بسیار زیادی در حرکت قیمتی بازارها به وجود آمده‌اند؛ و حتماً روش‌ها نیاز به اصلاح و یا حتی کنار گذاشتن به‌صورت کلی را دارند.
  3. متأسفانه در کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی برای اینکه ثابت کنند که روشی که تدریس می‌شود، کاربردی و سود ده است، خاص‌ترین مثال‌ها از نمودار قیمت که در آن، روش موردنظر سود سرشاری را نصیب معامله‌گر می‌سازد را نشان می‌دهند. صرف‌نظر از اینکه در موارد بسیاری آن روش چیزی جز ضرر نصیب معامله‌گر نمی‌کند.
حرکات و الگوهای قیمتی و عوامل تشکیل آن‌ها

یادم هست در سال ۱۳۸۳ که اولین بار در دوره تحلیل تکنیکال شرکت کردم، وقتی مدرس اندیکاتور RSI را تدریس می‌کرد و چند مثال نشان داد که هرگاه RSI بالای ۷۰ رفت بفروش و اگر پایین ۳۰ آمد بخر، چقدر ذوق‌زده شدم. همان شب احساس کردم که ثروتمند خواهم شد و این همان مرغ تخم طلای من خواهد بود. بماند که چقدر هم در بازار بورس ایران و هم در بازارهای جهانی فارکس با این روش و حتی ترکیب آن با روش‌های گوناگون ضرر دادم.

اگر توانایی امروزم را در اکسپرت نویسی داشتم، می‌توانستم در کمتر از چند ساعت برنامه این بنویسم که با همان روشی که برای معامله با اندیکاتور RSI گفتم، به‌سرعت متوجه شوم که چقدر این روش می‌تواند دارای ریسک زیادی باشد.

قدرتی که برنامه‌نویس دارد و معامله‌گران سنتی از آن بی‌بهره‌اند این است که هر روشی را می‌توانند در زمان بسیار بسیار کمتر از روش دستی، تست کنند و به‌سرعت تصمیم بگیرند که آن روش برای کدام بازار و با چه پارامترهایی می‌تواند مناسب باشد. کاری که معامله‌گران سنتی یا نمی‌توانند و یا اگر هم با سعی و خطای زیاد به آن برسند، بسیار برای آن‌ها زمان‌بر و احتمالاً پرهزینه خواهد بود.

چگونه می‌توان فهمید حال اکسپرت خوب است یا نه؟

نمودار قیمت که در اکثر نرم‌افزارهای تحلیلی هستند دارای دو بعد قیمت و زمان هستند. اکثر معامله‌گران فقط به بعد قیمت توجه می‌کنند و شاید بهتر است بگویم به بعد زمان کمتر توجه می‌کنند. زمان پارامتر بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

بسیاری از اندیکاتورها مانند میانگین‌های متحرک یا RSI یا مک دی و … دارای پارامتری به نام پریود زمانی هستند که با تنظیم آن بر روی عددی دلخواه می‌تواند بازه زمانی که محاسبات اندیکاتور روی آن انجام می‌شود را تغییر داد.

در جهان هستی پدیده‌ای به نام چرخه وجود دارد. به‌عنوان‌مثال پدیده‌هایی مانند فصل‌ها، روز و شب، طلوع و غروب خورشید، نمونه‌هایی از چرخه هستند. در این پدیده‌ها اتفاقات با شباهت زیادی تکرار می‌شوند و معمولاً مشابه اتفاقات جدید درگذشته نیز وجود دارد. همچنین رفتار شما نیز در این چرخه‌ها معمولاً مشابه رفتار گذشته شما در همان وضعیت است. مثلاً زمستان‌ها لباس گرم می‌پوشید و تابستان‌ها لباس خنک.

با تئوری چرخه، عده‌ای ادعا می‌کنند که پدیده‌های دنیا تا حدی قابل پیش‌بینی هستند و درصورتی‌که زمان آن برسد و شرایط عمومی مانند شرایط چرخه قبل باشد، احتمال به وجود آمدن پدیده‌ای مشابه گذشته وجود دارد.

در کتاب، ” چرخه‌ها، نیروهای شگفت‌انگیز آغازگر رخدادها” نوشته ادوارد دووی، به چرخه‌هایی مانند چرخه فراوانی ماهی قزل الا و چرخه‌های جنگ‌های بین‌المللی و میانگین خورشیدگرفتگی با دقت فراوان پرداخته‌شده است.

تحلیل گران بازار بر این عقیده هستند که بازارها چرخه دارند. این چرخه برای بازارهای مختلف متفاوت است اما ازنظر کلی می‌توان آن‌ها را به سه دسته زیر تقسیم کرد:

  1. چرخه‌های بلندمدت (دو یا چندساله)
  2. چرخه‌های میان‌مدت یا فصلی (یک‌ساله)
  3. چرخه‌های کوتاه‌مدت (هفتگی یا ماهانه)

بسته به اینکه کدام تفکر معاملاتی را مدنظر دارید (برگشت به میانگین یا روندی یا هر دو) باید به چرخه‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشید.

درصورتی‌که بتوانید چرخه‌های ۳ گانه بازاری را که در آن مشغول به کار هستید را درک کنید، می‌توانید از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنید. مثلاً اگر به این نتیجه برسید که چرخه بازاری برای معاملات کوتاه‌مدت چرخه ۳۰ روزه است پس استفاده از میانگین متحرک در تام فریم روزانه با پروید ۳۰ روزه می‌تواند مناسب باشد؛ اما پیدا کردن چرخه‌های بازار کار ساده‌ای نیست و نیاز به بررسی دقیق و استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل پیشرفته دارد که معمولاً اکثر معامله‌گران خرد از آن استفاده نمی‌کنند.

چرخه‌هایی مانند چرخه ریاست جمهوری، چرخه‌های سال نو (شمسی یا میلادی بر اساس اینکه در چه بازاری فعالیت می‌کنید) چرخه‌های مناسب‌های خاص، مثلاً ماه رمضان یا محرم می‌توانند مهم باشند و در تصمیم‌های شما برای معاملات مؤثر باشند. با بررسی گذشته بازار در زمان‌هایی که به دنبال کشف چرخه هستیم و همچنین با بررسی مواردی مانند حجم معاملات می‌توانیم به‌صورت حدودی چرخه‌های را برای آینده بازار پیدا کنیم.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها به دلیل سرمایه زیاد و دسترسی به سیستم‌های پیچیده و گران و همچنین نیروی متخصص، می‌توانند این چرخه‌ها را پیدا کنند و با توجه به آن معامله کنند؛ اما معامله‌گران خرد چه باید بکنند؟

البته اندیکاتورهایی برای این موضوع نوشته‌شده ولی ازنظر من خیلی قابل‌اعتماد نیستند و معمولاً رایگان هم نیستند.

بهترین راه برای کشف چرخه‌های بازار، تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت است!

حتماً می‌پرسید چه ربطی دارد و چرا من برای هر مشکلی یک‌راه حل واحد ارائه می‌کنم؟

پاسخ این سؤال ساده است.

وقتی استراتژی معاملاتی خود را به اکسپرت تبدیل می‌کنید،

اولاً می‌توانید با بهینه‌سازی پارامترهای ورودی، دقیق‌ترین پارامترها را برای اکسپرت خود پیدا کنید. مثلاً اگر تایم فریم استراتژی شما روزانه است و از اندیکاتورهای مانند مویینگ‌اوریج استفاده می‌کنید، درصورتی‌که بهینه‌سازی (Optimization) را خوب بدانید، می‌توانید بهترین پریود را برای اکسپرت خود در بازه زمانی مورد تست پیدا کنید. همین مسئله به شما می‌گوید که با انتخاب بهترین جوابی که کامپیوتر برای شما مشخص کرده، اکسپرت شما بهترین رفتار را در گذشته در برخورد با داشته است (البته اگر در طول بازه زمانی که انتخاب کرده‌اید، چرخه‌ای اتفاق افتاده باشد؛ اما در نظر داشته باشید که این تنظیم پارامتر برای گذشته تا همین لحظه، بهترین است و مقدار آن ممکن است برای فردا متفاوت باشد.)

ثانیاً با توجه به اینکه معاملات شما بازه کوتاه‌مدت دارند یا بلندمدت، می‌توانید بازه زمانی تست خود را دقیق‌تر تنظیم کنید. مثلاً اگر اکسپرت شما به دنبال روندها در تایم‌های روزانه به بالا است، بهتر است بازه زمانی تست را ۱ ساله یا دوساله در نظر بگیرید. بهتر است بازه زمانی طوری باشد که در آن مدت چرخه بازار اتفاق نیفتاده باشد. بعضی از اکسپرت نویسان و طراحان استراتژی بر این باورند که استراتژی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هرزمانی که آن را تست کردیم، جواب قابل قبولی بدهد. من به‌شدت با این موضوع مخالفم.

بازارها به دلیل اینکه ماهیت بسیار تغییرپذیری دارند و پارامترهای بیرونی بسیار زیادی در آن‌ها تأثیر می‌گذارد، عملا قابل پیش‌بینی نیستند. پس انتظار استراتژی که همیشه جوابگوی نیازهای ما باشد، دور از منطق است. با توجه به نوع استراتژی ما که بلندمدت، میان‌مدت و یا کوتاه‌مدت است باید بازه‌های زمانی مناسبی را برای تست در نظر بگیریم.

خبر خوب این است که با بهینه‌سازی مداوم، می‌توانیم با احتمال زیادی از چرخه‌های بازار مطلع شویم. یک برنامه‌نویس مجرب، می‌تواند پارامترهای خروجی برای اکسپرت خود در نظر بگیرد که با بررسی آن‌ها می‌تواند از چرخه‌های بازار مطلع شود. این پارامترها مانند چراغ خطر هستند که در صورت روشن شدن آن‌ها به معامله‌گر پیام می‌دهد که اتفاقی در بازار افتاده و نیاز به بررسی دارد. اولین اقدام این است که مجدد، برنامه را بهینه‌سازی کنیم و درصورتی‌که در بهینه‌سازی مجدد مقادیر متغیرهای ورودی با مقادیر قبلی آن فاصله زیادی داشت، مقادیر ورودی برنامه را تغییر دهیم و برنامه را مجدداً اجرا کنیم.

اقدام دیگر این است که استراتژی را مجدد بررسی کنیم و شاید نیاز به تغییر باشد. درصورتی‌که تغییر در استراتژی داشتیم باید آن را مجدداً بهینه‌سازی کنیم و در بازار اجرا کنیم.

نتیجه این است که پس‌ازاینکه استراتژی را تبدیل به اکسپرت کردیم و آن را در بازار واقعی اجرا کردیم، باید دائماً مراقب این نوزاد تازه به دنیا آمده باشیم و با دریافت هر سیگنال خطری، اقدام به بهینه‌سازی و یا تغییر استراتژی بکنیم.

با این کار نمی‌توانیم چرخه بازار را از قبل تشخیص دهیم ولی می‌توانیم عکس‌العمل بسیار سریعی نسبت به آن داشته باشم.

همان‌طور که گفتم، وقتی ما چندین اکسپرت مشغول به کار در بازار داریم، با خیال آسوده می‌توانیم یکی از آن‌ها را متوقف کنیم و پس از تغییرات مجدداً آن را به کار اندازیم و در این مدت هم اکسپرت‌های دیگر ما مشغول پول‌سازی برای ما هستند.

چه وظایفی از معامله‌گر را می‌توان به اکسپرت سپرد؟

قبل از پرداختن به این موضوع، ابتدا ببینیم یک معامله‌گر چه وظایفی بر عهده دارد؟

ابتدا ببینیم تفاوت معامله‌گر و سرمایه‌گذار چیست؟

معامله‌گر، کسی است که به خریدوفروش دارایی‌های مالی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، به‌منظور کسب سود می‌پردازد. معامله‌گران معمولاً از نوسان بازارها کسب سود می‌کنند؛ اما سرمایه‌گذاران اقدام به خرید دارایی‌های مالی و نگه‌داری آن در مدت‌زمان طولانی‌تر به‌منظور کسب سود هستند. تأکید من در این کتاب بر روی معامله‌گر است. ازآنجاکه تعداد معاملات یک معامله‌گر در یک بازه زمانی (مثلاً یک سال) بسیار بیشتر از تعداد معاملات سرمایه‌گذار است، معامله‌گران با چالش‌های بیشتری دست‌به‌گریبان هستند.

وظایف یک معامله‌گر به شرح زیر است:

  1. آشنایی با بازار مورد معامله
  2. یادگیری روش‌های تحلیلی (فاندمنتال، تکنیکال)
  3. انتخاب یک روش شخصی‌سازی‌شده برای معامله.
  4. انتخاب بازارهایی که با روش او سازگار است.

البته این روش می‌تواند معکوس نیز باشد، بدین ترتیب که اول بازار موردنظر خود را انتخاب کند و بعد روش مناسب برای معامله در آن بازار را بیاید.

  1. تست و بررسی روش در بازار. این مورد می‌تواند هم به‌صورت معامله مجازی در گذشته بازار باشد، هم معامله مجازی در بازار واقعی (اگر کارگزار امکان آن را به شما می‌دهد) و یا کار با پول واقعی و حجم کم در بازار واقعی.

نظر شخصی من، معامله در بازار واقعی با حجم بسیار کم است. من عقیده دارم تا پول واقعی شما (حتی کم) در بازار واقعی درگیر نشود و تا احساسات واقعی یک معامله‌گر را در بازار واقعی درک نکنید، معامله‌گر نخواهید شد.

علت اینکه من برای معامله‌گران نیمه آماتور، کار با پول واقعی را توصیه می‌کنم (برخلاف توصیه بسیاری از کتاب‌ها و مدرسان) این است که تا درد از دست دادن پول و لذت به دست آوردن آن را نچشید نمی‌توانید بفهمید توان روانی شما در معامله‌گری چقدر است. تازه با معامله با حجم کم هنوز به حد نهایت درک از این بازار نمی‌رسید ولی حداقل می‌توانید توان خود را اندکی بسنجید.

  1. تست و بررسی و بهینه‌سازی روش به‌صورت دائم و در صورت نیاز بهینه‌سازی روش یا تغییر روش.
  2. مدیریت ریسک و سرمایه

این ۷ مورد مهم‌ترین وظایف یک معامله‌گر است که از ابتدای شروع با این شغل باید انجام دهد و وظایف ۶ و ۷ وظایفی هستند که باید تا آخر عمر معامله‌گری خود آن‌ها را انجام دهید و به‌صورت مستمر بهبود بخشید.

به‌جز وظایف ۱ و ۲، بقیه وظایف را اکسپرت به‌راحتی برای شما انجام می‌دهد.

آشنایی با برنامه‌نویسی و تولید اکسپرت و نیز یادگیری بهینه‌سازی آن‌ها، می‌تواند سرعت شما را در رسیدن به نقطه مطلوب خود، بسیار سرعت بخشد، همچنین می‌تواند فواید زیر را برای شما داشته باشد:

  • وقتی شما مهارت تحلیل گری را می‌آموزید، زمان آن رسیده است که روش‌های مختلف تحلیل گری را آموخته و بررسی کنید. اگر بتوانید روش خود را به‌صورت اکسپرت درآورید، در کمترین زمان ممکن می‌توانید متوجه شوید که این روش برای شما مناسب است یا خیر
  • وقتی تصمیم به انتخاب آن روش گرفتید، با بهینه‌سازی آن می‌توانید بهترین حالت آن روش را در بازار اجرا کنید و از آن کسب سود کنید.
  • با سپردن مدیریت ریسک و سرمایه به اکسپرت، کاملاً از سختی‌هایی که این کار برای شما (و همه معامله‌گران دنیا!) وجود دارد راحت می‌شوید.

پس اکسپرت تمام وظایف معامله‌گر را به‌جز یادگیری، با ‌دقت بسیار بالا انجام خواهد داد. خوب فکر می‌کنم منطقی است که نباید انتظار داشت که کامپیوتر به‌جای ما فکر کند و تصمیم بگیرد.

فرق یک معامله‌گر سنتی، با معامله‌گر الگوریتمی چیست؟

تفاوت‌های بسیار فاحشی بین دو نفر که یکی فقط تحلیل تکنیکال می‌داند و دیگری هم تحلیل تکنیکال می‌داند و هم الگوریتمیک‌ تریدینگ می‌داند، هست. در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنم:

  1. الگوریتمیک‌تریدر به‌سرعت و به‌راحتی می‌تواند یک روش معاملاتی را در گذشته بازار و بر روی تمام محصولات بررسی کند و تصمیم بگیرد آیا این روش مناسب است یا خیر. کاری که برای یک معامله‌گر سنتی با زمان و خطای بسیار بالایی همراه است.
  2. الگوریتمیک‌تریدر بسیار سریع‌تر از معامله‌گر سنتی می‌تواند متوجه شود که روشی که در حال حاضر با آن معامله می‌کند دیگر مناسب نیست و یا باید آن را متوقف کند یا بهینه. این کار برای معامله‌گر سنتی به‌کندی انجام می‌شود و احتمالاً بعد از زیان‌های بسیار متوجه مناسب نبودن روش خود می‌شود.
  3. معامله‌گر الگوریتمیک در لحظه می‌تواند پارامترهای بسیاری را در بازار برای ورود یا خروج از معامله بررسی کند و با توجه به آن‌ها تصمیم بگیرد. این کار برای معامله‌گر سنتی مقدور نیست و اگر هم بتواند، بسیار کند و با خطا این کار را انجام می‌دهد و نتیجه آن از دست دادن فرصت معاملاتی یا زیان خواهد بود.
  4. معامله‌گر الگوریتمی می‌تواند زمانی که پشت سیستم نیست و به بازار دسترسی ندارد نیز بازار را رصد کند و بر معاملات باز خود کنترل داشته باشد. این کار برای معامله‌گران سنتی بسیار زمان‌بر است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.